TS Spectrum: как работать в главном модуле Timing Solution. Часть 1. Настройки правой панели
TS Spectrum: как работать в главном модуле Timing Solution. Часть 2. Опции вкладок
TS Spectrum: как работать в главном модуле Timing Solution. Часть 3. Работа со спектрограммой
TS Spectrum: как работать в главном модуле Timing Solution. Часть 4. Идеология модуля и рекомендации
Модуль TS Spectrum окончательно оформился у нас сравнительно недавно (фактически, это прямой наследник популярного модуля последних лет Q-Spectrum, его реинкарнация; какие-то время именовался Q-Spectrum-2) и сразу стал модулем №1 в Timing Solution. Им пользуются 90% юзеров нашей программы, для очень многих это главный модуль и многие только им одним и пользуются.
Фактически, это программа в программе. Вам будет достаточно освоить только его, чтобы делать качественные прогнозы. Насколько я знаю, это и основной рабочий модуль звезды мирового трейдинга и нашего юзера Ларри Вильямса.
Можно говорить прямо, что данный модуль - сосредоточие нашего опыта работы в циклическом анализе за пару десятилетий. Итак, поехали.
Находится он здесь:
Кстати, старый, классический модуль Spectrum находится на соседней кнопке, не перепутайте:
Работа в модуле
Когда открываем модуль TS Spectrum, в нем поначалу все пусто. Для начала работы нужно нажать на кнопку Calculate:
Но для начала остановимся кратко на режимах работы модуля. Модуль может работать в двух режимах - Back Testing mode и Final forecast.
- Back Testing mode - это когда программа видит котировки только до точки LBC. Это тренировочный режим, когда вы проверяете, как у вас получается прогнозировать (кратко описано выше).
- Final forecast - это когда программа видит все котировки, загруженные в программу, и неважно, где находится LBC. Это финальный прогноз, когда программа прогнозирует всерьез, смотрит в будущее.
Итак, мы жмем на кнопку Calculate, чтобы программа рассчитала циклы, и получаем спектрогамму (модуль потому и называется Spectrum - вычисляет циклы методом спектрального анализа данных):
Пики на спектрограмме - это и есть циклы, которые программа увидела в котировках. Как видите, одни из них высокие, другие не очень. Высокие пики самые важные циклы, по мнению программы. Она считает, что они в данный период наиболее важны, и могут оказывать более сильное на ближайшую перспективу. Иначе говоря, более важны в прогнозе.
Что делаем мы? Мы просто щелкаем мышкой то самым важным (и высоким), по мнению программы циклам, отбирая их в специальное поле, Cycles Box:
Как видим, в Cycles Box отобрано в данном примере три цикла, три строчки с циклами. Что за цветовые обозначения слева от них? Это просто цвет линии цикла в панели под котировками, где эти циклы появляются, когда вы отбираете цикл.
Как видите, тут красная, синяя и зеленая линия. Зеленая линия это цикл в 252 дня. Синяя в 118 дней. Красная в 34 дня.
Обратите внимание, на скрине выше три линии, без таргета, который мы убрали. Если таргет визуализировать, он будет как четвертая линия, его легко спутать с линией цикла. Но есть одно отличие: линия таргета заканчивается с котировками, а циклы идут дальше:
На мой взгляд, таргет в этой панели не нужен, посмотрели на него - и отключили, убрали его линию. Это не значит, что он выключится из работы, нет. Просто его не будет видно для нас. Делаем это снимая галочку с опции Target:
Собственно, вот так несложно, с точки зрения ваших манипуляций, ведется работа в модуле: открыли его, нажали на вычислить циклы, выбрали мышкой самые важные пики (теоретически, это самые высокие) - они сразу попадут в Cycle box и на графике котировок появится линия, уходящая вперед в пустое красное поле справа от котировок: зона прогноза.
Переходим с расмотрению настроек и опций модуля TS Spectrum. С развитием модуля разделы ниже будут пополнятся и изменяться.
Часто звучит вопрос - каковы лучшие настройки программы? Какие настройки являются рекомендуемыми? Ответ очень прост: те настройки, что вы видите при запуске программы, и являются рекомендуемыми от автора. Понятно, что какие-то секретов он не держит, программа по умолчанию настроена так, как он считает лучшим для юзеров.
Общий принцип при работе с настройками таков: если вам сложно разобраться с опцией, оставляйте как есть. Поднаберетесь опыта - тогда и будете играться с той или иной настройкой.
Напомню также, если вы заигрались с настройками, не помните как было, но хотите вернуть изначальные, на панели запуска программы есть волшебная кнопка восстановления рекомендуемых настроек - Restore initial settings. Это здесь:
Правая панель
Обзор настроек в этом пространстве:
Меню Temporary/Permanent
Здесь мы выбираем с какими циклами мы будем работать - меняющимися Temporary (изменчивыми, временными) или постоянными, Permanent. Как правило, мы работаем с меняющимися циклами, они более важны в трейдинге. Но в экономических данных (типа статистики, макроэкономики) работают и постоянные циклы. Таким образом, если вы работаете с фьючерсами или индексами - выбирайте переменчивые. Если прогнозируете статистику с FRED - выбирайте постоянные. Помните, это лишь начальный посыл, то, с чего стоит начинать работать. Что и где работает - вопрос спорный, у каждого свой ответ на эти вопросы.
Больше информации о постоянних и переменчивых циклах здесь.
Меню выбора алгоритмов расчета спектрума
- Classic - это старый, классический вариант расчета спектрума, его называют методом разложения по Фурье. Именно так расчитываются циклы в модуле с названием просто Spectrum, без приставки TS. Он также называется классический спектрум.
- Bartels - новый перспективный алгоритм Бартельса-Тарасова, разработанный Сергеем Тарасовым на основе метода Бартельса. Больше информации здесь.
- Q-Spectrum - вариант, знакомый нам по модулю Q-Spectrum. Этот вариант доступен только подписчикам на модули Терра. Поиск циклов здесь производится методом форвардного анализа. Подробнее: Форвардный анализ (WFA): что это такое и основные термины метода в Timing Solution
Больше информации здесь и здесь.
Кнопка с красной снежинкой справа от меню выбора алгоритмов позволяет выбрать уже готовые наборы из постоянных/временных циклов и алгоритмов (Классическом, Бартельса, Q-Spectrum) на их основе:
Также читайте здесь.
Опция Metric
Выпадающее меню Metric позволяет изменять режим отображения загруженных в программу котировок.
Режим Price Bar - это общепринятый, стандартный режим во всех программах для трейдинга. Здесь видны только бары. Другие программы для трейдинга только этот режим и используют, он у них единственный. Поэтому он будет привычным и для вас, если есть опыт работы.
В Timing Solution же есть дополнительно еще и режим Time - это когда между барами будут видны временные просветы, свободные от котировок, когда биржа не ведет торговлю.
Данное поле в модуле должно быть синхронизировано с соответствующим меню в главном окне программы:
По сути, здесь мы решаем вопрос, как мы будем работать с циклами - с учетом “пропущенного времени” (когда торговля не велась, режим Time), или без его учета (режим Price Bar). Например, у нас хороший работающий 10-ти дневный цикл, и очередной его максимум выпадает на воскресенье. Учитываем мы этот фактор, или передвигаем этом максимум на понедельник?
Наши рекомендации - в цикловых модулях (новом TS Spectrum и классическом Spectrum) рекомендуется выбирать Price Bar. Однако, в модулях, работающих по методикам астротрейдинга, предпочтительней и даже обязателен режим Time.
Другие режимы - для продвинутых юзеров, работающих по методикам астротрейдинга:
В 99,99% случаях достаточно первых двух.
Настройка для выбора режима обработки котировок или цели (таргет) для расчета циклов
Мы касались этого вопроса выше, когда разбирали вопрос таргета. В данном поле мы задаем условия для предварительной обработки торговых котировок специальными осцилляторами, - иначе говоря, задаем “цель” для модуля, указываем ему, где именно он будет выявлять циклы. Данная картинка показывает, что модуль будет искать циклы в ценовых параметрах Close (цена закрытия бара), предварительно обработанных осциллятором Relative Price Oscillator.
Цель осциллятора - “сглаживать” данные, предварительная их обработка позволяет лучше выявлять циклы. По умолчанию стоит режим RPO 50, это то же самое, что EMA 50.
Вы можете выбрать через выпадающее меню другой осциллятор, выбор вариантов достаточно велик:
Можно ли работать в чистом режиме, когда программа напрямую работает с котировками, минуя обращение к осцилляторам? Конечно, можно, просто выберите режим Close Itself:
При выборе Other появляется возможность большего выбора вариантов осциляторов:
Больше информации о важности осцилляторов читайте здесь: Что такое осциллятор RPO (Relative Price Oscillator) и почему он так важен в Timing Solution и Что такое детрендинг?
О таргете также здесь: Как делается прогноз в Timing Solution. Что такое линия суперпозиции
Опция возможного периода цикла
Речь о этой настройке:
В данном поле мы определяем такой ключевой параметр цикла, как его возможный период. Например, здесь мы определяем, что цикл не может быть меньше 15 баров (минимальный период цикла) и не может быть больше 615 баров.
Режимы расчета циклов
Речь об этом меню:
Мы касались этого вопроса выше, остановимся на нем подробнее.
Выпадающее меню справа от надписи LBC определяет режим работы с циклами.
Back Testing mode - это режим предварительной работы для поиска предпочтительных котировок и тайм-фреймов. В этом режиме мы загружаем котировки в выбранном тайм-фрейме, и производим визуальный бэктестинг - смотрим как ведет себя линия прогноза после LBC, насколько ее экстремумы соответствуют экстремумам котировок. Если линия прогноза не очень вас удовлетворяет, попробуйте сменить тайм-фрейм: бывает, что смена тайм-фрейма значительно улучшает прогноз. В конечном итоге, наша цель - найти подходящий инструмент и тайм-фрейм, в котором линия прогноза проявляет себя лучше всего.
Final Forecast - после того как вы определились с инструментом и его тайм-фреймом, перейдите в данный режим окончательного прогноза.
Опция SM
Поле SM или - эффект памяти биржи, здесь определяется параметр “актуальности цикла”. Программа будет вести поиск поиск по всей длине котировок, но при этом в каждом найденном цикле будет учитываться лишь некоторое количество последних его проявлений. При параметре SM равном 12, в линии прогноза будут только 12 последних проявлений любого цикла. Это число близко к оптимальному.
Подробнее об этой стандартной опции здесь:
Что такое Stock Memory (SM)
Опция SZ
Дополнительная опция появляется только при выборе метода расчета циклов по методу Q-Spectrum (напомню, она только для подписчиков Terra):
Методика Q-Spectrum имеет прямое отношение к форвардному анализу, который подключается к вычислениям лучшего цикла, когда вы выбираете данный вариант.
Поле SZ - количественный параметр (его максимум), показывающий, столько раз будет сдвинута LBC в WFA-анализе. При поиске “работающих” циклов программа производит множественное WFA-тестирование (используется технология форвардного анализа): сдвигает LBC и “смотрит” как ведут себя циклы, определяя тем самым наиболее эффективные из них. При данной методике проверка ведется в тестовых “окнах”, каждое из которых представляет собой некий период времени из истории котировок. Этот период называется «шаговым окном». Первый шаг данной процедуры - отдельный форвардный тест на первом сегменте ценовой истории. Следующий шаг процедуры - другой форвардный тест на следующем сегменте ценовой истории. Далее этот процесс повторяется, пока не завершится исторический период, на котором проверяется торговля. Таким образом, данная опция задают максимальное количество “шаговых окон” при форвардном анализе. По умолчанию их будет 30.
Подробнее о методике здесь - Форвардный анализ (WFA): что это такое и основные термины метода в Timing Solution
Кнопка Calculate и вариации расчетов
Основная кнопка программы - кликнув на нее, мы начинаем расчет спектрограммы.
Присутствует некоторая вариабельность в выборе метода расчетов, затрагивающая также и выбор осциллятора, RPO, для обработки котировок или его полное отсутствие (имеются и такие варианты). По сути, это такие готовые наборы с вариативностью:
Рекомендуется сохранять настройки, использовать первый, он является основным.
По варианту Bartels-Tar. #3 - читайте здесь.
Мини-панель Spectrum/Projection Line
Панель указывают на котировки, что использовались для расчета спектрума (полоса с красным ромбиком) и проекционной линии (полоса с синим ромбиком), что позволяет нам уточнять энергию цикла.
Пояснения автора по данной панели здесь.
Поле Cycles box
Как писал выше, сюда попадают отобранные вами циклы; из них формируется линия суперпозиции (прогностическая линия). Автор программы настоятельно рекомендуе начинать работу с циклами с наибольшим периодом, они лучше раскрывают общую циклическую картину, только после этого можно работать с более быстрыми циклами.
Цикл выделен зеленым - это просто выделение цикла курсором.
Галочка на цикле означает, что данный цикл выводится в главное окно и отображается в окне при формировании прогностической линии или линии суперпозиции. Как уже отмечалось неоднократно, это усредненная линия для всех циклов, является основным прогнозным инструментом. Сняли галочку с цикла - он перестает влиять на прогностическую линию; таким образом вы ввлияете на ее формирование.
- Запись типа 34.99371 d обозначает длину выявленного цикла в барах.
- Пометка вида Fsm7 - это FSM - опция связана с прогнозной способностью некоторого цикла. Больше о FSM читайте в TS Spectrum: как работать в главном модуле Timing Solution. Часть 2. Опции вкладок, в главке Вкладка Projection Line
- Запись 0vl или ov4 говорит, что к циклу применено 1 или 4 овертонов. Термин overtones обозначает дополнительную подразбивку цикла на под-циклы. При помощи данной опции в модуле мы задаем оптимальное количество овертонов, на которые будет разбит цикл цикла. Подразбивка цикла на овертоны дает возможность получать более детализированную линию прогноза. Больше об овертонах читайте в TS Spectrum: как работать в главном модуле Timing Solution. Часть 2. Опции вкладок, в главке Вкладка Projection Line
Что означают красные и синие квадратики справа от цикла?
Там пять квадратиков, это показывает нам, как отработал цикл в последних пяти волнах. Имеется в виду вот этот период, к примеру для цикла в 34,99 дня, я отметил пять последних волн:
Красный квадратик - волна хорошо отработала (чем краснее, тем лучше), хорошо соотносилась с движением котировок. Синий - плохо отработала: котировки шли в одну сторону, цикл в другую.
Какой принцип оценки здесь использовался? Форвардный анализ или WFA. Если кликнуть на цикле мышкой (он выделится зеленым) и потом кликнуть на кнопку WFA, то можно увидить подробности «для специалистов», тех, кто разбирается в форвардном анализе. Но для большиства юзеров достаточно будет цветовой разметки. Как видим, в одном из циклов, а именно 118 дней, пять волн тому назад цикл проявил себя неважно (был синим, первый квадратик), а потом четыре волны цикл показывал себя хорошо.
Почему такая цветовая разметка, красные и синии квадратики? Это действительно может сбивать с толку трейдера, ведь у нас - красное плохо, падение, зеленое хорошо - рост. Но так уж принято в физике. Сергей Тарасов физик по образованию, делает в привычной ему цветовой разметке. К этому нужно просто привыкнуть.
Кнопка WFA
Разберем подробнее, что означают записи, когда вы кликаете по кнопке WFA, который оценивает цикл с точки зрения форвардного анализа.
О параметре SZ, правый верхний угол, писалось выше, повторю кратко:
Поле SZ - количественный параметр, показывающий, столько раз будет сдвинута LBC в WFA-анализе. В данном примере LBC сдвигалась 5 раз. При поиске “работающих” циклов программа производит множественное WFA-тестирование (используется технология форвардного анализа): сдвигает LBC и “смотрит” как ведут себя циклы, определяя тем самым наиболее эффективные из них. При данной методике проверка ведется в тестовых “окнах”, каждое из которых представляет собой некий период времени из истории котировок. Этот период называется «шаговым окном».
Запись 173.0864 bars cycle - это величина цикла, который оцениваем.
Запись +4/-1 med=33.9% в данном примере означает параметр эффективности, силы цикла, выявленный по результатам форвардного анализа в отношении всех его волн. Т.е общую эффективность. Чем выше процент, тем лучше. Если бы было значение, к примеру, WFE=88,9%=+14/(-2) это говорило бы нам о том, что мы получили очень хорошие результаты.
Запись типа 31.4% на красном квадратике говорит об эффективности данной конкретной волны (только одной из всех волн). Красный цвет и позиитивное число на квадратике говорит нам,что волна отработала хорошо. Если квадрат синий и число отрицательное, на примере выше, к примеру -33.80%, то волна отработала плохо. В целом по циклу, одна волна отработала плохо, четыре хорошо, поэтоу запись типа +4/-1 med=33.9%. Запись говорит нам о том что четыре раза цикл показал положительную корреляцию с котировками (красные квадратики), один раз - нет (синий).
Таким образом, запись типа +4/-1 med=33.9% говорит о коэффициенте корреляции данного единичного цикла с линией котировок, а если точнее - с линией осциллятора, которым были обработаны котировки. По сути, это важный параметр его эффективности - чем выше значение, тем лучше работает цикл.
Кнопки минипуляции с циклом
Верхние две кнопки предназначены для редактирования записей циклов - первая удаляет выбранные записи, вторая очищает поле от циклом полностью.
Кнопка с ключиком Lock/Unlock блокирует/разблокирует цикл от манипуляций с ним, например, тюнинг цикла. Подробнее читайте ниже, в разделе Вкладка Projection Line
Также читайте:
Как делается прогноз в Timing Solution. Что такое линия суперпозиции
Мини-класс: как долго живет цикл? Как долго на него можно рассчитывать? Каков горизонт прогноза?
Мини-класс: Bartels-анализ циклов против форвардного анализа циклов по методу Q-Spectrum
Понимание эффекта циклической стабильности: как выявлять стабильные циклы
Как юзать гармоники для циклов в модуле TS Spectrum. Кнопка "+" над спектрограммой
TS Spectrum: особенности работы модуля
Совместная работа нейросетевого модуля (NN) и циклического модуля TS Spectrum
Некторые нюансы поиска циклов в новом модуле TS Spectrum. Какой метод выбрать
Недокументированные возможности Timing Solution. Прогнозирование на пересечении скользящих
Некоторые видео по модулю TS Spectrum
Изменения интерфейса программы Timing Solution (старый Q-Spectrum уходит в прошлое)
Циклический геном в новом модуле TS Spectrum
Циклический геном в модуле TS Spectrum: как с ним работать
Тест Бартельса на значимость цикла: секрет утерянной жемчужины
Как в Timing Solution работать с прогнозами по экономическим данным
Как работать с периодограммой нового модуля TS Spectrum, как правильно отбирать циклы