Некторые нюансы поиска циклов в новом модуле TS Spectrum. Какой метод выбрать
Вопрос пользователя: В основном я ищу циклы в акциях и индексах, таких как S&P500. Какой из готовых шаблонов в TS Spectrum выбрать для такого рода активов?
1 - Economycal Cyles - Bartels-Tarasov
или
2 - Trading Cycles - Bartels-Tarasov
Ответ Сергея Тарасова:
Метод # 1 Economical cycles: Bartels-Tarasov spectrum to reveal PERMANENT cycles.
Во-первых, я рекомендую проверить долгосрочные экономические циклы. Это ПОСТОЯННЫЕ циклы, циклы, которые все время работают одинаково. Когда вы выберете шаблон #1, то получите вот такой выбор:
Permanent-Bartels
Бартельс практически всегда работает лучше, чем другие алгоритмы. Есть его вариации: Бартельс-Тарасов #1, Бартельс-Тарасов #2..., они не сильно меняют картину, но сейчас Бартельс-Тарасов #1 работает лучше всего.
Метод Trading cycles: Classical spectrum to reveal TEMPORARY cycles
Классический спектрум можно применять ждля анализа, если не хватает ценовой истории, подробнее здесь: https://youtu.be/THH1fW26lR0
Метод #2 Trading cycles: Bartels-Tarasov spectrum to reveal TEMPORARY cycles (Max period 471 d)
Для торговли обычно мы используем циклы с более коротким периодом, и эти циклы не живут вечно, они живут только в течение некоторого ограниченного периода. Применяя шаблон #2, вы переключаетесь на временные циклы:
Метод #3 Trading cycles: Q-Spectrum to reveal TEMPORARY cycles with INVERSIONS (Max period 283 d)
И последний шаг, в методике анаоиза циклов по Q-Spectrum мы анализируем временные циклы, включая и ИНВЕРТИРОВАННЫЕ циклы. Q-Spectrum это единственный модуль, который позволяет работать с инвертированными циклами.
Кстати, летом мы путешествуем, и на этот раз я стараюсь работать без компьютера, анализируя идеи только ручкой и бумагой. Я думаю, что мы можем построить новый алгоритм, который сочетает в себе Q-Spectrum + Bartels. Идея понятна, на гармоническом циферблате инвертированные циклы образуют кластер, расположенный на расстоянии 180 градусов от основного кластера:
Посмотрим...