Мини-класс: Bartels-анализ циклов против форвардного анализа циклов по методу Q-Spectrum
Сергей Тарасов:
Отвечая на вопрос пользователя: что лучше использовать в объединенном модуле TS Spectrum - анализ по Бартельсу или форвардный анализ Q-Spectrum? Чем они отличаются?
Для начала рассчитаем спектрум по Бартельсу и самый заметный цикл там составляет 178 дней:
Но проверка этого цикла посредством WFA-анализа выглядит так себе. Что с ним не так?
Форвардный анализ (WFA): что это такое и основные термины метода в Timing Solution
1) Первое замечание - вы проанализировали ПОСТОЯННЫЙ цикл:
т.е. циклы, которые всегда работают одинаково.
WFA-анализ данного цикла показывает, что этот цикл длился 5 полных циклов = 5 * 178 дней = 2,5 года работали так (у нас 3 синих полос, это негативно и 2 - красных полос, это позитивно):
Поскольку мы ищем ПОСТОЯННЫЙ цикл, тут лучше увеличить размер выборки до 32, чтобы увидеть более широкую картину. У нас получится другая картина:
Статистика показывает, что с 2007 года у нас есть 21 красный позитивных бара и 11 синих негативных баров (на 64% интервалах этот цикл работает нормально), т.е. в целом этот цикл работает, хотя последние 2,5 года он работает не очень. Это постоянный цикл, в среднем он работает, хотя бывают периоды, когда он не работает.
2) Второе замечание:
Если вы ищете цикл, который обеспечивает лучшие результаты по WFA-анализу (максимальное количество или красные полосы на графике WFA), то лучше переключиться в режим Temporary/Q-Spectrum, где форвардный анализ уже вшит в процес поиска рабочих циклов:
Чем отличаются постоянные и временные (ех-доминантные) циклы
Также рекомендуется установить эти параметры:
a) количество обертонов = 1, потому что для расчета спектрума мы всегда используем количество обертонов = 1 (было проведено исследование, что q-spectrum с количеством обертонов = 1 обеспечивает более четкий спектрум)
Наш глоссарий: что такое овертоны в Timing Solution
б) FSM=SM, поскольку было обнаружено, что величина цены для раскрытия циклов (SM) и величина цены для построения проекционной линии на основе этого цикла (FSM) являются разными сущностями, этот предмет объясняется здесь: https://www.timingsolution.com/Doc/level_1/glossary.htm
Что такое Stock Memory (SM)
Что такое Forecast Stock Memory (FSM)
в) одинаковый размер выборки
Теперь вы получите очень хороший цикл, который хорошо проходит анализ по WFA (форвардный анализ), как видите, wfa-полоска рядом с циклом состоит вся из красных кубиков:
Но я лично не считаю, что такой подход хорош. Итак, различия анализа по Бартельсу с анализом по Q-Spectrum:
- анализ по Бартельсу выявляет циклы, которые работают долго, хотя бывают периоды, когда этот цикл не работает, дает сбои - это нормально.
- Если мы настроим программу на поиск циклов посредством форвардного анализа по методу Q-Spectrum, мы получим хороший график WFA, но при этом мы открываем дверь для некоторых случайных факторов.
Хотя... Точно не знаю. Вы можете поиграть с таким подходом.