TS Spectrum: особенности работы модуля
Вопрос от юзера:
Я не понимаю расхождения между статистикой в красном поле и отчетом WFA. Как я понял, цифры в красном поле должны быть WFE, средняя корреляция и медианная корреляция для указанного размера выборки (они выше, чем указано в отчете WFA, если я не ошибаюсь). Например, у нас в красном поле для 90-дневного цикла +6/-1, в то время как в отчете WFA +4/-3.
Чем объясняется такое расхождение?
Ответ автора программы:
Q-Spectrum-2 выполняет две работы:
1) Извлекает циклы
2) Вычисляет проекционную линию на основе этих циклов
Это две разные математические задачи.
1) для расчета спектрума нам нужно минимизировать соотношение сигнал/шум, чтобы получить четкий спектр, нам нужно поймать правильный цикл
2) для расчета проекционной линии нам нужно поймать основное движение с наибольшей корреляцией
Для расчета спектрума мы используем:
- количество обертонов всегда=1 (в QS1 есть возможность изменить это значение, но оказалось, что этот параметр бесполезен)
- SM=12 и размер выборки (SZ)=30
Для расчета проекционной линии мы используем меньший SM (=FSM), иногда я ставлю ее на 2 или даже на 1.
Плюс всегда имеет смысл играть с количеством обертонов. Эти параметры находятся здесь:
В глоссарии объясняется разница между SM и FSM: http://www.timingsolution.com/Doc/level_1/glossary.htm
Что такое Stock Memory (SM)
Что такое Forecast Stock Memory (FSM)
Поэтому, если вам нужны точно такие же цифры в статистике WFA, сделайте следующее:
установите FSM=SM и количество обертонов=1:
Форвардный анализ (WFA): что это такое и основные термины метода в Timing Solution
Наш глоссарий: что такое овертоны в Timing Solution
В отчете WFA установите SZ=30 (теперь это возможно) и вы получите точно такие же цифры:
Итак, еще раз: вычисление спектрума и проекционная линия - это разные математические сущности с разными потребностями. Вот почему они используют разный набор параметров
Я понимаю, что это неудобно, но такой подход позволяет максимально прогнозировать возможности циклических моделей.