Недокументированные возможности Timing Solution. Прогнозирование на пересечении скользящих
Каждый трейдер, конечно, знаком с разновидностью прогногностики, когда прогноз по котировкам делается на основе поведения средних скользящих - EMA или SMA. Правила здесь достаточно простые. Ну например:
- Если 50-дневная EMA пересекает снизу вверх 100 EMA, это сигнализирует о росте цены.
- Когда 50 EMA пересечет 100 EMA сверху вниз, то это уже сигнал на продажу.
Ну и так далее. Нюансов там много, вдаваться я не буду, ибо у нас будет нечто похожее, но все же значительно иное, и правила будут иные. Но все же похожее, смотрите, когда мы видим нижнюю панель, то не у меня одного, наверное, возникала мысль - а можно ли здесь делать прогнозы на пересечении линий?
Маловероятно, что автор Timing Solution закладывал это в программу, но все же давайте попробуем разобраться.
Итак, что мы имеем в нижней панели? Оговорюсь, здесь используется модуль TS Spectrum.
- у нас есть target, линия, поведение которой прогнозирует програма. Эта линия в настройках программы по умолчанию есть ни что иное, как 50 EMA (подробнее о таргете читайте здесь Как делается прогноз в Timing Solution. Что такое линия суперпозиции)
- и у нас есть несколько линий, которые, так или иначе, взаимодействуют в нижней панели с линией таргета и между собой. Можно ли это как-то использовать в прогностике?
В чем недостаток классического метода прогнозирования по скользящим? В том что он довольно произвольно опирается некие «юбилейные» или круглые значения - 50 ЕМА и 100 ЕМА, например. В то время как с точки зрения статистики 100 ЕМА не имеет большего значения, чем например 89 ЕМА. Это мы сами так решили в данной методике, «пусть будет число 100», и как мне видится, это сильно субьективный подход - «мне кажется, это число вернее» - не опирающийся хотя бы на статистику. Другой недостаток классического метода - значение числа скользящей всегда одно, для всех инструментов и периодов.
В чем преимущество Timing Solution?
1) В том что у нас есть линии циклов, числовые значения которых выбираются не произвольно, а опираются на статистику и прогоняются через форвардный анализ. Таким образом мы получаем, например, число цикла 119.
2) число цикла у нас будет варьироваться, и будет разным, в зависимости от инструмента и периода времени, в котором мы работаем.
Вот так это выглядит, программа указывает в данном спектруме на три цикла:
В чем недостаток Timing Solution? В том, что если таргет программы это ЕМА, то цикл уже нет. Да, у цикла есть своя линия, но это не ЕМА и не SMA.
Поэтому классические методы здесь не работают, как мне это видится. Здесь нельзя делать заключения типа этого: «если 34-дневный цикл пересекает 118- и 250-дневный сверху вниз, это сигнализирует о падении цены».
Тем не менее, кое-что работает, и вот что я рекомендую:
У нас есть таргет в виде 50 ЕМА. Выберите к нему в пару некий важный цикл со значением близким к ста, из тех, о важности которых сигнализирует нам программа. На скрине выше это, к примеру, цикл 118. Это цикл, работающий только в данное время и для данного инструмента. Поменяется инструмент или период - значение цикла будет другим, например оно может иметь значение 94.
Вот как выглядит примерное взаимодействие 50 ЕМА и цикла 118, важного в текущем периоде для данного инструмента (см. в нижней панели, под котировками):
Во-первых, смотрите здесь на само поведение линии цикла само по себе, безотносительно к 50 ЕМА. Если линия приближается к верхнему пределу - это говорит о перекупленности данного рынка. Преимущество, что дает Timing Solution (если сравнивать данный цикл 118 с классическим ЕМА 100), в том, что здесь мы можем заглянуть на месяц-другой вперед в будущее, и посмотреть, где цикл упирается в потолок (перекупленность рынка), а где нащупывает дно (перепроданность).
Во-вторых смотрите, собственно, на взаимодействие цикла 118 и 50 EMA. Если они они сблизились и начинают «тереться» друг о друга вверху, это тоже сигнал о перекупленности рынка. Если внизу - то о перепроданности. Вряд ли, наверное, здесь можно следовать классическим правилам пересечения. Но вопрос требует дополнительного изучения.
Ну и так далее. Тут можно смотреть и изучать дальше, дополнять и формулировать новые правила. Но как мне кажется, вот эти два уже вполне рабочие, и их вполне можно использовать в текущем прогнозировании. Самое главное - правильно выбрать текущий работающий цикл из тех, что предлагает программа, и пусть он будет (для стандарных настроек программы) в районе 100, плюс-минус. Говоря другими словами, значение работающего цикла должно быть примерно в два раза больше значения таргета в настройках программы.
Если хотите поэксперементировать с другими значениями ЕМА для таргета, то это можно сделать здесь:
RPO period= 50 - это и есть 50 EMA.
Если хотите поработать со SMA, то выбирайте строчку Other и настраивайте нужное значение там.
Линию таргета можно включать или отключать в нижней панели галочкой в опции Target.