Российский рынок полностью восстановил драматические потери марта - событие значимое и стоит отметить. Хотя чуть менее, чем все пару месяцев назад прогнозировали развал российской экономики, войну и уничтожение рынка с обвалом рубля ( Read more... )

Как многим известно, финансовые активы давно отвязались от фундаментально обоснованной стоимости. Фактически произошла отвязка глобальных денежных потоков в реальной экономике и на рынке финансового капитала. Это произошло за счет ухода и/или снижения активности широкого круга участников. В основном остались те, кто профессионально представлен на ( Read more... )

С начала 2013 произошло достаточно много экстраординарных событий ( Read more... )

Весьма необычное событие произошло в последние 4 дня. Открытый интерес по фьючерсу на индекс РТС вырос на 550 тыс контрактов с утра 31 мая 2013. Самое значительное увеличение ОИ за всю историю торгов в столь короткий промежуток времени не считая экспирационного периода ( Read more... )

Рыночный идиотизм не знает своих границ. S&P проштурмовал исторический максимум при всеобъемлющем бардаке и неопределенности в экономике и банковской системе, а российский рынок соревнуется с греческим и испанским за звание - самый слабый рынок года. Отношение RTS/S&P500 рухнуло до самых низких уровней с апреля 2009.

( Read more... )

Все знают, что американский рынок является бенчмарком для всех остальных мировых рынков, но относительная сила потоков ликвидности на разных площадках не однородна, хотя направление может быть одно. Долгое время европейский рынок (DAX, FTSE, CAC40) был заметно хуже американского, теперь же существенно лучше, даже при том факте, что последний месяц ( Read more... )

Российский фондовый рынок медленно, но верно умирает. 20 летняя история как то бесславно завершается? Здесь дело не в ценовых уровнях, а в оборачиваемости средств. Рынок может существовать при длительной стагнации, но он не может существовать при массовом патологическом отвращении к нему со стороны инвесторов и спекулянтов. Объем торгов на рынке ( Read more... )

Открываю терминал. Смотрю упали. Сначала взбодрились, потом огорчились - обычная пьянка думаю я. Но как то живо все. Самое резкое движение в пределах торговой сессии более, чем за год (более 5 тыс пунктов за пол часа) Смотрю объемы по РИ. По 100 тыс контрактов за 5 минутку лупили в рынок. За пол часа прогнали более 440 тыс контрактов (максимальный ( Read more... )

Напоминаю, что действующая беквордация по фьючерсу на индекс РТС будет стремительно сокращаться после 11 мая, т.е. сразу после закрытия реестра Газпрома и Лукойла. Текущая беквордация составляет чуть более 3% - рекордная. После отсечки Лукойла должна сократиться до 1-1.5%. Вообще, обычно фьюч на РТС ниже самого индекса РТС. Кроме того, традиционно ( Read more... )

Объемы торгов в контрактах действительно падают на ФОРТС и не только на РИ, но и по всем остальным. За последние 63 торговых дня на ФОРТСе наторговали на 196.5 млн контрактов. В лучшие времена в прошлом году за этот же период было под 350 млн. В историческом плане падение действительно сильное, причем сейчас оборот торгов на уровне аналогичного ( Read more... )