В том же IASG есть также индекс Опционных Стратегий, составленный на основе результатов доходности фондов, применяющих опционные стратегии. Как они утверждают, опционные стратегии заключаются в том что продаются одновременно удаленные путы и колы и держатся до истечения.


( Read more... )

Периодически возращаюсь к исследованиям опционов. Раньше сам открывал разные позиции и наблюдал как они воздействуют на психику в течении времени. Теперь наблюдаю за чужими позициями тех, кто позиционирует себя опытными опционщиками. Так легче, потому что когда открываешь позиции сам, то иногда возникает ощущение что делаешь что-то не так и ( Read more... )

Для начала определяем среднегодовое движение SPY с 1994 года. Получается в среднем рост на 11.5% в год.


( Read more... )

В книжках, методичках, да и просто на обучающих сайтах зачастую можно прочитать призывы торговать свинги методом покупки опционов вместо базового актива. Якобы, меньше денег нужно, а как следствие доходность в процентах будет в разы больше. Ну и, типа, если ожидаешь сильное движение, то можно подобрать страйк опциона и его время до экспирации чтобы ( Read more... )

Часто возникают дискуссии, что лучше -- просто покупать базовый актив или продавать путы (или покрытые колы, что одно и то же ( Read more... )

Ну наконец-то это произошло. Долго веревочка вилась, но все заканчивается по одному шаблону. В последнее время появилась такая примета что если видим график с необычным отклонением цены, то кто-то должен сильно пострадать. Вот и в этот раз фьючерс на природный газ как будто подсел на стероиды, совершив рывок от лоу до хая на 57% за несколько дней ( Read more... )

Как оказалось, чудес не бывает, и Илья Коровин в очередной раз слил счета инвесторов во время падения RTS 9 апреля 2018 года. Где-то полгода назад в фейсбуке я упоминал о том что такая тактика продажи опционов, как у него, рано или поздно приведет к обнулению счетов инвесторов, на что получил ответ что у него все схвачено и предусмотрено. Но время ( Read more... )

Вернемся к экспериментам по применению опционов в биржевых спекуляциях. Как все помнят, экспериментировал с продажами стренглов, голых путов, покрытых колов и других комбинаций. В общем, пока результаты нулевые. Чаще закрываются в небольшой плюс, реже в большой убыток, и пока преимущество не найдено. Но зато стали отсекаться ненужные телодвижения и ( Read more... )

Начало:
M
http://jc-trader.livejournal.com/1445343.html
NVDA
http://jc-trader.livejournal.com/1447726.html

По NVDA полностью сохранилась полученная премия, а значит прибыль от позиции максимальна


( Read more... )

Начало было тут
http://jc-trader.livejournal.com/1445343.htmlНу вот, чего ожидали то и случилось, но в деформированном виде. В том посте я писал что хотелось бы понаблюдать за позицией на практике когда цена акции подходит к границе безубыточности проданного стренгла. Ожидания оправдались, но не так как хотелось бы. После окончания вчерашней сессии ( Read more... )