Стратегия без убыточных сделок. Грааль.
В том же IASG есть также индекс Опционных Стратегий, составленный на основе результатов доходности фондов, применяющих опционные стратегии. Как они утверждают, опционные стратегии заключаются в том что продаются одновременно удаленные путы и колы и держатся до истечения.
Для интереса посмотрел что будет если применить такого типа стратегию, например, в понедельник продавать опционы колл и пут SPY на недельный срок. Из верхней диаграммы, где показана доходность/убыток за каждую неделю, видим что надо продавать страйки удаленные от текущей цены на 6-7% (типа если цена 100, то продаем кол со страйком 106 и пут со страйком 94), тогда избежим убыточных сделок на приведенном интервале и каждая сделка будет приносить прибыль.
Но есть нюансы :)
Для интереса посмотрел что будет если применить такого типа стратегию, например, в понедельник продавать опционы колл и пут SPY на недельный срок. Из верхней диаграммы, где показана доходность/убыток за каждую неделю, видим что надо продавать страйки удаленные от текущей цены на 6-7% (типа если цена 100, то продаем кол со страйком 106 и пут со страйком 94), тогда избежим убыточных сделок на приведенном интервале и каждая сделка будет приносить прибыль.
Но есть нюансы :)