Лелеки и Болеки или мир плохих кредитов

[wolf_gr]

Продолжаем потихоньку долбать тему кредитной эмиссии.
От большого к малому. О Банке поговорили, пора и о людях.

Итак, жил был Лелек. И посчастливилось однажды этому Лелеку взять кредит в банке. Тысячу. Возвращать не скоро - аж 13 сентября 2013 года. На радостях Лелек отправился в модный парикмахерский салон мастера Болека, где постригся, сделал

Comments

[wolf_gr]

Да, но не всем его существование по душе. Как и изменение роли золота :)

[m_xpomob]

Интересная картинка, наглядная как и все вырожденные случаи.
В качестве продолжения истории можно рассказать про пролонгации и рефинансирование :)

Вопрос только по пункту 4. Можете по-подробнее объяснить, как аппетит к риску инвесторов влияет на качество кредитов?

[wolf_gr]

Аппетит к риску - это как раз склонность к мультипликации, если на уровне банковской системы. Это даже лучше на примере Банка было видно.
Возвращаясь к Лелекам и Болекам - инвесторы кредитуют заемщиков, средства попадают к новым инвесторам, те вновь кредитуют. При отсутствии аппетита к риску инвесторы склонны к кэшу и коротким надежным инструментам, мультипликатор схлопывается, в первую очередь за счет более рисковой составляющей - тех заемщиков не кредитуют и даже рефинансируют со скрипом. Кредитное сжатие вызывает не только последствия в финансовой сфере, но и влияет на спрос, что еще больше ухудшает качество кредитов.
А у физлиц отсутствие аппетита к риску выразится в увеличении хранения наличных, что сокращает фактически доступную банкам часть денежной базы и опять-таки подрывает спрос.

[m_xpomob]

Ага, это понятно. Чем больше "инвесторов" - тем больше кредитов, а чем больше кредитов, тем больше риска.
Просто сначала мне показалось, что у Вас уже имеющийся портфель кредитов может быть разного качества в зависимости от. :)

А вот кстати более интересный вопрос. В ситуации когда ЦБ свободно рефинансирует банки и денежная база сама уже несколько раз мультиплицирована можно ли оценить первоначальную базу для кредитной экспансии? Что выступает в качестве этой пресловутой тысячи из Вашего примера?

[rrgav]

Деньги ЦБ не менее виртуальны IMHO. Сами по себе кредитные деньги - просто инструмент, который хитрые или глупые и жадные люди могут использовать так, а умные - эдак. А на вопрос, кто виноват и что делать в данном случае ответил Авантюрист в свое время - читать его форум не возможно, но FAQ у него хороший

[wolf_gr]

Да, красивая история. Только оставляет вопросы - не изымут ли у него дверь, когда подойдет срок платежа по аблегациям.
Гораздо изящней было бы забрать дверь, обанкротив банк и получив право требования к заемщику. Делается это легко - автор приходит в банк и требует тысячу наличными. После этого автор легко выкупит свой долг процентов за 10 от номинала, и получит не только дверь. Остальные участники останутся еще и должны, и будут рвать кокосы для автора пожизненно :)

[rrgav]

Ну, они устроят революцию и победивший получит дверь от туалета как символ власти и державности

[wolf_gr]

Кажущийся бесспорным Ваш пятый пункт тоже дискутируем :)
Даже в ситуации, когда люди хотят собирать кокосы и хотят их потреблять, найдутся желающие доказать, что при добыче кокосов тратятся бесценные силы и время, и вообще - безработица это каникулы. И отошлют куда-нибудь в район "парадокса разбитого стекла" :)

[ardallion]

Интересно, а вот 70 млрд, которые Автоваз сейчас просит у правительства на модернизацию производства - это будут оправданные инвестиции или заведомо провальные?
Простите за оффтоп, но я никак не могу разобраться еще в одной проблеме. Renault заплатил акционерам Автоваза $1 млрд за блок-пакет акций. Один из основных акционеров - госкорпорация Ростехнологии. Куда должны поступить эти деньги - в Центробанк, в бюджет автозавода или в доход Ростехнологий? Насколько мне известно, до Центробанка и заводского бюджета они за год так и не дошли. Замгенпрокурора Буксман намекает, что это противоправно и может рассматриваться, как проявление коррупции (http://www.regnum.ru/news/1213525.html). А как на самом деле? И имеет ли право Renault, как акционер Автоваза, тоже в какой-то мере распоряжаться этими деньгами?

[wolf_gr]

Честно говоря, деталями сделки по Автовазу не владею, так что квалифицированно ответить не смогу.

хороший у Вас пример.. только неправильный :)

[risky_manager]

почему неправильный? потому что:

1) у банков кроме активов (кредитов) и пассивов (депозитов) должен быть и собственный капитал. возможно, та самая первая 1000, которая отдана первому Лелику, и была капиталом? при этом капитал должен быть не менее 8-10% от активов, взвешенных с учетом риска (кредиты Леликам идут с весом 100%). при этом, если К/Ар < 4% (или 2%) то придут люди из ЦБ и выпрут хозяев и топов из банка (в особо тяжелых случаях - с запретом на профессию). так что бесконечной мультипликации Вы не добьетесь никогда

Re: хороший у Вас пример.. только неправильный :)

[wolf_gr]

Так и не понял, в чем Вы меня опровергли

Re: хороший у Вас пример.. только неправильный :)

[risky_manager]

вот в чем: Вы не учитываете то, что банк с каждым кредитом получает кред.риск, который должен быть ограничен его капиталом. то есть довольно быстро банк уже не сможет кредитовать новых Леликов - капитала не хватит

Re: хороший у Вас пример.. только неправильный :)

[wolf_gr]

Никак мы с Вами что-то на одном языке не заговорим