Тренд, продолжение тренда и теория вероятностей

[trader_notes]

Эпилог.
Пуанкаре как-то заметил с сарказмом, что все верят в универсальность нормального распределения: физики верят, потому что думают, что математики доказали его логическую необходимость, а математики верят, так как считают, что физики проверили это экспериментально.

Начну вот с чего. Есть такой парадокс, называется "Парадокс закона больших

Comments

[ugly_butcher]

нужно отфильтровывать низкоамплитудные бары, тренд становится френдом после сильных движений

[trader_notes]

это гармонический анализ? я совсем мало о нем знаю. есть что почитать?

[ugly_butcher]

да нет, простой анализ волатильности и направлений, типа если клоза близко в хаю и диапазон бара шире предыдущих то скорее всего увидим еще одну белую свечу. читать вильямса можно

[trader_notes]

да, вильямса бы надо прочитать :( лежит уже пол года пылится

[rusmarket]

В этом случае вероятность возникновения в серии N обратного бара будет тем выше, чем дольше длится тренд.

У меня получалось, что после 3-х белых подряд идущих свечек, вероятность появления чёрной на 25% выше, только что от этого толку :))

[trader_notes]

пока не придумал :))))

[dade]

Построил недавно в экселе графики С(n) = Sum( int( rand(2) ) * 2 - 1), n) - Движение на +-1 с 50% вероятностью.

Казалось бы тут тебе и тренды и уровни и каналы и двойные вершины, все есть. И что? Спрошу я. Ведь это просто фигуры которые рисует мой случайный график, никакой пользы для заработка денег они в себе не несут и не могут нести...

Я думаю уже давно пора доказать и распространить всем мысль, что на случпроцессе заработать нельзя. Точка.

[trader_notes]

"Я думаю уже давно пора доказать и распространить всем мысль, что на случпроцессе заработать нельзя. Точка."

Опровергну тезис доказательством от обратного.
Даже при вероятности 50 на 50 можно быть на дистанции в плюсе, если profit factor не нулевой. Рынок это не покер где величина выигрыша/проигрыша =величине ставки. Называется вся эта хрень- мат ожидание

[dade]

> Опровергну тезис доказательством от обратного.

Комиссию и спред не забудьте учесть, без обратного знака. А также ограниченность средств. После череды проигрышей, капитала на какой либо отыгрыш может не хватить.

> Рынок это не покер где величина выигрыша/проигрыша =величине ставки

:) ошибаетесь

[trader_notes]

Комиссия гроши, спред на ликвидных рынках копейки, этим можно пренебречь при профит факторе > 2

":) ошибаетесь"

В чём же ? Неужели у игроков в покер появилась возможность поставить против одного оппонента X долларов, а выиграть X*Y ?

[trader_notes]

волны эллиота были актуальны на трендовых рынках 30х годов, собственно когда они и придуманы были. сейчас рынки так изменились что таких красивых импульсов уже нет. можно взять хоть график sp500.
вообще я изучил в своё время волновой анализ и благополучно ушел от него, т.к. все разволновки видно только задним числом и вообще ЕВА слишком субъективен и зависит от рыночного настроения аналитика. сегодня он импульс нарисовал, завтра решил что это не импульс был а тройной зигзаг.