Тренд, продолжение тренда и теория вероятностей

[trader_notes]

Эпилог.
Пуанкаре как-то заметил с сарказмом, что все верят в универсальность нормального распределения: физики верят, потому что думают, что математики доказали его логическую необходимость, а математики верят, так как считают, что физики проверили это экспериментально.

Начну вот с чего. Есть такой парадокс, называется "Парадокс закона больших

Comments

[dade]

Построил недавно в экселе графики С(n) = Sum( int( rand(2) ) * 2 - 1), n) - Движение на +-1 с 50% вероятностью.

Казалось бы тут тебе и тренды и уровни и каналы и двойные вершины, все есть. И что? Спрошу я. Ведь это просто фигуры которые рисует мой случайный график, никакой пользы для заработка денег они в себе не несут и не могут нести...

Я думаю уже давно пора доказать и распространить всем мысль, что на случпроцессе заработать нельзя. Точка.

[trader_notes]

"Я думаю уже давно пора доказать и распространить всем мысль, что на случпроцессе заработать нельзя. Точка."

Опровергну тезис доказательством от обратного.
Даже при вероятности 50 на 50 можно быть на дистанции в плюсе, если profit factor не нулевой. Рынок это не покер где величина выигрыша/проигрыша =величине ставки. Называется вся эта хрень- мат ожидание

[dade]

> Опровергну тезис доказательством от обратного.

Комиссию и спред не забудьте учесть, без обратного знака. А также ограниченность средств. После череды проигрышей, капитала на какой либо отыгрыш может не хватить.

> Рынок это не покер где величина выигрыша/проигрыша =величине ставки

:) ошибаетесь

[trader_notes]

Комиссия гроши, спред на ликвидных рынках копейки, этим можно пренебречь при профит факторе > 2

":) ошибаетесь"

В чём же ? Неужели у игроков в покер появилась возможность поставить против одного оппонента X долларов, а выиграть X*Y ?

[dade]

>Комиссия гроши, спред на ликвидных рынках копейки, этим можно пренебречь при профит факторе > 2

Комиссия гроши, спред на ликвидных рынках копейки, этим можно пренебречь если у тебя есть машина времени

Комиссия гроши, спред на ликвидных рынках копейки, этим можно пренебречь если ты Путин....

>Неужели у игроков в покер появилась возможность поставить против одного оппонента X долларов

Неужели игроки в покер играют все время против одного оппонента.

Если на блайндах на мои 200, мне ответят 7 человек и я выиграю. То выигрыш будет в 7 раз больше ставки.

[trader_notes]

про комиссию диттеру расскажи ) мне с моими 3мя сделками в неделю насрать на неё, хоть я и не Путин на машине времени ))

Если не рассматривать лимит и сборище бухих офлайнщиков (хотя и там мультипоты в 7 рыл- редкость), а самые распространенные формы спортивного покера- ноу лим и пл омаха, то там 80% потов разыгрывается 1 на 1. иногда (очень иногда) возникает какой нибудь двойной алын, т.е. отношение профита к риску будет 2:1 всего то. никаких о каких х5, х10 речи не идет, тогда как в трейдинге они запросто случаются. когда я торговал РИ в прошлом году у меня 2-3 сделки х10 в месяц было в среднем.

[dade]

>2-3 сделки х10 в месяц было в среднем

мы о чем вообще?

Пытаться гарантированно заработать случпроцессе при спреде 0.1% и c комиссией 0.1% будем?

[dade]

Винеровский процесс - http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81

[trader_notes]

мы о кратности прибыли к риску в покере и в трейдинге. 2-3 сделки с профитом равным риск*10. я утверждаю что для покера даже х2 маловероятно.

>Пытаться гарантированно заработать случпроцессе при спреде 0.1% и c комиссией 0.1% будем?

не надо смотреть все эти формулы что бы понять что комиссия и спред допустим RI* имеет существенное значение только для высокочастотных систем, а ля скальперские, спредерские, арбитражерские.
для внутридневных систем и выше эти можно пренебречь и система с отношением прибыльных сделок к убыточным 50/50 и профит фактором >2 будет несомненно плюсовая

[dade]

А что за такой мифический профит фактор? Показанный на истории что-ли?

А то смешно получается. Как доказать что прибыльная стратегия существует? Ответ: Берем прибыльную стратегию. Она показывает прибыль. Значит прибыльная стратегия существует. Доказано.

[trader_notes]

а как ты докажешь что она не прибыльная? по несуществующим данным будущего?

в чем проблема тестировать на истории, имея очень большую и очень репрезентативную выборку? скажем миллион баров?
зачем вообще люди придумали мат стат и тер вер? теорию больших чисел, метод монте- карло и пр.
наверное потому что не всё можно проверить строго физическими экспериментами с применением научного подхода.

[dade]

Если на миллион баров, 3 трейда в неделю, то это вам еще пару тысячелетий поторговать надо, чтобы о теории больших чисел говорить.

Ну так что стратегия есть? Давайте самую лучшую, с профит фактором мильен.

Готов предоставить случ процесс и систему подсчета убытков на спред и комиссию.

Или будем опять от противного доказывать :)))

[trader_notes]

зачем сравнивать туризм с иммиграцией? Система по которой я торговал, не имеет ничего общего с системой которую я обсуждал в посте, я привел свою систему как пример того что в трейдинге возможны десятикратные прибыли на ставку, а в покере- нет.

"Или будем опять от противного доказывать :)))"

вообще, почтенные доны как правило сами приводят какие то доказательства после таких вот утверждений:

"Я думаю уже давно пора доказать и распространить всем мысль, что на случпроцессе заработать нельзя. Точка."

Я привел в пример модель системы которая будет плюсовой на дистанции при 50/50 вероятности закрытия бара выше или ниже открытия, при условии что средняя прибыль будет больше в 2 раза чем средний убыток.
Остальные 185 комментариев ушло на то, что бы объяснить, что комиссия и спред для дешевого и высоколиквидного рынка навроде RI* волнует только людей с высокочастотными системами с количеством сделок сотни в день. И я что то не уверен, что объяснил таки и что ты вообще пытался меня понять.
Стратегию можно смоделировать.

деп 100000
размер контракта 100000
комиссия 3
спред 0.1% от размера контракта
прибыльные сделки 2% от деп
убыточные сделки 1% от деп
======================================
Например при 20ти сделках.
======================================
комиссия 3 * 20 сделок 60;
спред 0.1% * 20 сделок 2000;
В самом худшем случае, при 10ти убыточных сделках подряд просадка = 90,428;
Последующие 10 прибыльных сделок увеличивают деп до 110 232;
Прибыль= (доходы)10232 - (расходы)2060= 8172;
======================================
Случ процесс у тебя есть- моделируй...

[dade]

>как пример того что в трейдинге возможны десятикратные прибыли на ставку, а в покере- нет.

И в покере возможно если рассматривать каждый раз серию из 10 рук. Если повезет выиграть все 10, то получим X10 на ставку.

>Случ процесс у тебя есть- моделируй...

А где стратегия-то, что моделировать? Где формула, которая берет на вход цену и генерит бай/селл сигналы?

>при условии что средняя прибыль будет больше в 2 раза чем средний убыток.

Вот где ошибка, нет такого условия. Где так учат доказывать? А то так можно дойти до доказательства существования 100% профитных сделок в год, "при условии" наличии машины времени.

>прибыльные сделки 2% от деп

Почему не 1% деп как для убыточных? Что за биржевая магия такая?

[trader_notes]

>И в покере возможно если рассматривать каждый раз серию из 10 рук. Если повезет выиграть все 10, то получим X10 на ставку.
ну что за ерунда то...? мы что 1 раз поставили и 10 раз сыграли? это что за новые правила? 10 игр- 10 ставок и никаких х10 в этом случае.

>Вот где ошибка, нет такого условия. Где так учат доказывать?

зачем тебе формула, зачем бай/селл сигналы? есть готовая статистика по системе, я её привел, каким раком она достигается это не важно, вариантов таких систем может быть множество.
мы не пытаемся доказать/опровергнуть успешность конкретного набора торговых правил. мы пытаемся в целом доказать/опровергнуть что при случайном (50/50) исходе бара, система с профит фактором > 2 будет плюсовая. моделировать такие системы и выкладывать их для тебя в мои планы не входило. это ведь ты говорил, что на случайном процессе заработать нельзя. только в твоих графиках есть ошибка, рынок у тебя прирастает на одинаковое количество "пунктов", тогда как должен прирастать на произвольное, отсюда и возникает положительно МО при фиксации убытка на уровне 1% а прибыли на уровне 2%.

sorry pal, but im off this s...

[dade]

>ну что за ерунда то...? мы что 1 раз поставили и 10 раз сыграли? это что за новые правила? 10 игр- 10 ставок и никаких х10 в этом случае.

Не ерунда, просто читать надо внимательно. 10 последовательных игр, в каждой следующей игре используется предыдущая ставка. Если хоть одну игру проиграл - считай по стопу вынесли. Если выиграешь все 10 получишь x10.

> мы пытаемся в целом доказать/опровергнуть что при случайном (50/50) исходе бара, система с профит фактором > 2 будет плюсовая

Не может быть такой системы. Это мое мнение. Докажи сначала математически, что она существует, а не бери за условие.

>рынок у тебя прирастает на одинаковое количество "пунктов", тогда как должен прирастать на произвольное, отсюда и возникает положительно МО при фиксации убытка на уровне 1% а прибыли на уровне 2%

Не важно как он прирастает. Например в винеровском процессе по гауссу. Если будешь фиксить -1% и 2%, то прибыльных сделок будет соответственно в 2 раза меньше чем убыточных, и в итоге прибыль будет отрицательной из-за спреда/комиссии.

>sorry pal, but im off this s...

А ты не пиши ерунду, а сядь и разберись.