Система Balancer - Справедливая цена, определение по истории

[swantrade]

Справедливая цена актива - один из двух параметров системы, причём это единственный параметр, который требует прогнозирования.   Простейший метод прогнозирования - это «Завтра будет как сегодня», то есть если внешние условия не меняются или меняются незначительно, то и прогнозируемая величина не изменится. Посмотрим, как определить справедливую

Comments

[robomakerr]

А сколько сделок предполагается за эти 1,5 года с такой справедливой ценой?

[swantrade]

тут вариантов много, зависит и от рисков и от методов управления, но в общем и среднем, скажем на депо в 100 тыс руб на нашем BR на фортсе по 2-3 сделки в день будет нормально

[robomakerr]

Чот не могу врубиться) Если по классике, на возврат к справедливой цене от границ некоего канала, то я на втором графике просматриваю две точки входа, ну может максимум пять. Если же предполагается несколько сделок в день... то какая тогда польза от справедливой цены, вычисленной за пару лет? Цена же ходит вокруг нее по несколько месяцев...

[swantrade]

Честно говоря, я не очень в курсе что говорит "классика"...
А от справедливой цены польза такая - предполагается, что движение вокруг справедливой цены имеет хорошую антиперсистентность (хотя это не всегда так). Но как я уже писал (и в камментах), главное тут не точно определить справедливую цену, а праивльно управлять имеющейся позицией. Вернее, важно и то и то, но ошибки выбора правильной цели компенсируются управлением.