Система Balancer - Справедливая цена, определение по истории

[swantrade]

Справедливая цена актива - один из двух параметров системы, причём это единственный параметр, который требует прогнозирования.   Простейший метод прогнозирования - это «Завтра будет как сегодня», то есть если внешние условия не меняются или меняются незначительно, то и прогнозируемая величина не изменится. Посмотрим, как определить справедливую

Comments

[robomakerr]

А сколько сделок предполагается за эти 1,5 года с такой справедливой ценой?

[swantrade]

тут вариантов много, зависит и от рисков и от методов управления, но в общем и среднем, скажем на депо в 100 тыс руб на нашем BR на фортсе по 2-3 сделки в день будет нормально

[robomakerr]

Чот не могу врубиться) Если по классике, на возврат к справедливой цене от границ некоего канала, то я на втором графике просматриваю две точки входа, ну может максимум пять. Если же предполагается несколько сделок в день... то какая тогда польза от справедливой цены, вычисленной за пару лет? Цена же ходит вокруг нее по несколько месяцев...

[swantrade]

Честно говоря, я не очень в курсе что говорит "классика"...
А от справедливой цены польза такая - предполагается, что движение вокруг справедливой цены имеет хорошую антиперсистентность (хотя это не всегда так). Но как я уже писал (и в камментах), главное тут не точно определить справедливую цену, а праивльно управлять имеющейся позицией. Вернее, важно и то и то, но ошибки выбора правильной цели компенсируются управлением.

[tresmerci]

Никак не могу взять в толк, что имеется ввиду под правильным управлением позицией. Прочитав ваш блог, есть основания полагать что это совокупность системы с "постоянным лотом" + усреднение - или есть еще какая-то закрытая от публики кухня?
В одном из предыдущих постов вы писали, что "при долгосрочной торговле важность точности прогноза снижается, на первое место выходит правильное управление позицией" - если так подумать, то согласно такой системе сделки вообще можно открывать случайным образом? (как-то в голове не укладывается)

[swantrade]

Скрытая кухня конечно есть (иначе я бы не предлагал свою систему за деньги). Усреднения - не более, чем один из элементов, всё сложнее, чем постоянный лот+усреднения.

Про открытия сделок случайным образом - вот пример: Сейчас я могу открыть по RI или лонг или шорт - не важно, потом вступает в действие управление которое вытянет общую позицию в плюс, и не важно какое у неё направление. Правда есть ситуации, когда тренд не угадан, а он случился сильный, то будут потери, и существенные, но во-первых тут есть свои методы противодействия, а во-вторых, настолько сильный тренд случается не так часто.

Главное достоинство системы вообще-то в том, что она отделяет системность от удачи, и становится видно что-насколько влияет на итоговый результат. (Кстати, видно, что удача влияет сильно, но не критично)

[tresmerci]

Спасибо за развернутый ответ!
Можете намекнуть в каком направлении двигаться, чтобы можно было бы выйти на систему подобную вашей по управлению позицией? Может есть какие-то академические статьи на около подобную тему? Что-нибудь что могло бы дать понять примерно о чем вообще речь.

[swantrade]

Помогут материалы по таким ключевым словам: продажа волатильности, системы возврата к среднему, поставка ликвидности (liquidity providing), алгоритмы котирования, случайные блуждания.
А готовых материалов в открытом доступе я не видел ни разу, ни академических, ни любительских, что в общем-то и понятно, коммерческие секреты люди держат закрытыми.

[tresmerci]

Спасибо!