Система Balancer - Справедливая цена, определение по истории
Справедливая цена актива - один из двух параметров системы, причём это единственный параметр, который требует прогнозирования. Простейший метод прогнозирования - это «Завтра будет как сегодня», то есть если внешние условия не меняются или меняются незначительно, то и прогнозируемая величина не изменится. Посмотрим, как определить справедливую цену используя этот простейший метод.
Рассматриваем нефть Брент, история цены за последние 2 года (500 дней), считаем что это достаточно характерный период (1 год мало, 3 многовато, 2 - нечто среднее). На картинке выше - график сколько времени цена находилась на определённых уровнях, такой график можно рассматривать как распределение вероятностей цены.
На графике распределения видно чёткий пик при цене 109 - это и можно принять за величину справедливой цены.
А вот график цены в динамике, здесь горизонтальными линиями обозначены минимум, максимум и средняя.
Конечно, в будущем ситуация может измениться и весьма существенно, но тем не менее, анализ распределения цены на истории - хорошая отправная точка для прогнозирования.
PS
Это рабочая система, торгуется в проекте Живой Трейдинг.
Торговая система "Живого Трейдинга" продаётся, инфо: http://swantrade.livejournal.com/43359.html