Парный арбитраж и корреляция.

[sbushmanov]

Краткое резюме:

Возросшая в последнее время корреляция между акциями может свести к нулю прибыльность парного арбитража.

JPMorgan Chase в своём недавнем аналитическом обзоре Why we have a correlation bubble обсуждает необычно высокую корреляцию на рынке акций и каким образом эта корреляция может повлиять на различные торговые стратегии, в

Comments

[vrt_student]

приветствую.

[sbushmanov]

Снижение доходности парного арбитража приветствуете? )))

[vrt_student]

вас приветсвую как коллегу
а дохи вновь вместе с VIX
начнут расти
просто квант фонды на QE1 QE2и скушали всё.
но арбитраж он разный
и как только дернет и горячие деньги уйдуи

дохи везде взлетят
и тощий период компенс тучным