Текущее..

[santiaga_09]

Старую стратегию pratrader адаптировал под себя. Вот что получилось (на индексе РТС по EoD котировкам):

Comments

[steelrat]

А можно привести эти американские блоги? Спасибо.

[santiaga_09]

http://blog.quantquant.com/page/paradigm/

Прямо по ссылке в конце список есть :)

[ubertrader]

Сколько дней держит?
Какой PF?

[santiaga_09]

PF = 6,16
Удержание позиции 3 дня. В оригинале 5, но за дополнительные 2 дня прирост прибыли небольшой (а в последние 5 лет вообще один и тот же что на 3 что на 5 днях), и риски выше.

[mtc_fisher]

Если использовать как есть - без плечей, то +120% за 10 лет не впечатляет =) Ну и с 9 года тоже.
Хотя, судя по графику, да и по пф =) Плечи добавить вообще не проблема.

[santiaga_09]

Так за высокими процентами и не гонимся )) Капитал используется по сути всего 1 месяц в году, причем в заранее известные моменты времени. В остальные периоды можно делать с ним что-то другое.. плюсы тоже найти можно в общем :)

[doctoravi]

Круглый год или только октябрь-апрель торгует?

[santiaga_09]

Круглый год, май только исключил из-за праздников в начале.

[lievil]

Хорошо получилось.

[santiaga_09]

Правда, что-то в последнее время все равно не блещет ))