Есть одна интересная стратегия с нормальной логикой, по типу этой или этой. Имею ввиду, что также торгует достаточно редкие события, высокий процент выигрышных сделок, логически обоснована и так далее.
Вот доходность самого базового варианта без наворотов.

( Read more... )

Нарисовал среднегодовую динамику по RTSI и USD/RUB за последние 4.5 года (с 2010). Ничего особенного на картинках нет ( Read more... )

Допилил эту систему anatoly_utkin , которая на базе выплат НДПИ. Получилась вот такая штука с PF = 6.78 и RF = 20, а % win получился >73%.

( Read more... )

Есть на Ri еще один интересный эффект - локальный трендик в последние 20 минут торгов. Если рынок куда-то "дернул" в этом интервале, то с вероятностью 54% он продолжит движение далее.
Правила такие: покупать/продавать по стоп-заявке на уровне максимума/минимума за 60 минут если время 23:30 - 23:49; выход из позиции в 23:49.
За последние 5 лет:

( Read more... )

Почти угадал kazai_trader , здесь действительно замешана вечерняя сессия. Но в чистом виде покупка вечерней сессии в 2012-2013 годах выглядит вот так (PF = 1,29; Win rate = 57%):

( Read more... )

Простая как пробка стратегия для Ri с профит фактором over 2 в 2012 - 2013 годах.


( Read more... )

Отличный сайт с сезонными исследованиями на глаза попался. Есть очень интересные закономерности, например:

Средняя динамика золота внутри дня по часам за 10 лет:

( Read more... )

На смартлабе в кое-то веки появилось что-то полезное, выложили презентации и материалы с недавней конференции.
Я все еще не посмотрел, но как минимум одна очень интересная, про стратегию фронтраннинга на фьючерсе РТС.
Вот например слайд с основными HFT-подходами с ЛЧИ:

( Read more... )

Старую стратегию pratrader адаптировал под себя. Вот что получилось (на индексе РТС по EoD котировкам):

( Read more... )

Недавно, рассматривая разные блоги, наткнулся на интересную идею торговой стратегии. Суть заключалась в поиске среди высоко коррелированных активов лидера и аутсайдера, чтобы продать первого и купить второго. Расчет на то, что на следующий день расхождение нивелируется. Решил эту идею применить для российского рынка: недолго думая отобрал 6 топовых ( Read more... )