Рискменеджеры такие рискменеджеры

[puffin]

У меня модель для кредитного риска, в которой предполагается, что данные условно биномиально распределены (вероятность успеха фукнция от чего-то там, оцениваем по ML). У меня спросили, а не исследовала я поведение residuals. Они же типо "есть всегда".

Что на это отвечать??? *facepalm*

Comments

[arimotozuka]

я ничо не поняла но ответила бы так:

будьте добры ссылку на нормативную документацию, где указано требование провести указанный расчет.

...пока они будут искать ссылку - можно подумать что ответить)

[puffin]

Это мы передаем модель команде поглощающего предприятия. Они доки не читали, но вопросы задают.

И по моему мнению, правильный ответ, что они недоучились эконометрике, но может я туплю.

[arimotozuka]

ну нельзя вроде говорить "вы недоучились" ))
как-то невежливо.
я предпочитаю задавать наводящие вопросы, запрос о ссылке на официальное требование (общепринятую практику, имеющийся прецедент) суть именно такой наводящий вопрос.
он тж. позволяет обезопасить себя если все-таки "я туплю" ^_^

[puffin]

А тут нету практик :)

[buka_martin]

We evaluate goodness of fit with other methods... :)

[puffin]

Мы тоже :)

[buka_martin]

Не, это я грю что можно вот так ответить :) хотя первой реакцией может быть фейспалм )))

[puffin]

Да они упертые рогом, хотят residuals. А там и до R квадрата недалеко :)))

[a_tsy]

Можно сделать стандартные нормальные "остатки" за счет рандомизации. Никогда не пробовал, но потенциально для диагностики можно использовать.

[puffin]

Что рандомизировать?

[a_tsy]

Probability integral transform.
Исходно было у Ludger Rüschendorf. Stochastically Ordered Distributions and Monotonicity of the OC-Function of Sequential Probability Ratio Tests
Эту штуку, похоже, несколько раз открывали
A.E. Brockwell. Universal residuals: A multivariate transformation
Еще какие-то Randomized Quantile Residuals