( Read more... )

Сегодня получил письмо, которое натолкнуло  на мысль рассказать о том, почему мы рады всему что происходит на рынке. Рады тому, что рынок падает и рады тому, что он растет. Сегодня на примере Газпрома проясню. Любовь у меня к нему, давняя.

График Газпром (дни)


( Read more... )

Первый график, который расположен у нас в стратегическом руководстве это наш любимый, всем известный и достопочтенный SP 500 за 12 лет.


( Read more... )

Вчера запустили ЕСМ, теперь будут заталкивать в него Испанию, которая упирается, словно кошка перед ванной с водой. Хочет, не хочет, а хозяин все равно её помоет. Недавно Меркель как раз сказала, что для нее будущее Европы  суперважно и немцы должны помочь попавшим в беду странам.  А что не помочь, то ... дешёвыми деньгами, так что ЕСМ ждет Испанию ( Read more... )

Сегодня в конце рабочего дня результаты работы робота Alfa-Pulse в студию:

Вот так было сегодня утром 
( Read more... )

Этот пост пока планируется последним в цикле статей о том, какой актив в настоящее время больше всего подходит для использования в роботе Alfa-Pulse. Фундаментальная составляющая была кратко описана здесь и здесь. Дальнейшее описание приведено в соответствии с стратегическим руководством.

Более подробно рассмотрим текущий ТА (актив фьючерс доллар- ( Read more... )

Собственно обсуждение темы начато здесь.

В дополнение к сказанному, важно отметить следующие принципы тестирования той или иной стратегии. Надеюсь читатели будут более активны и дополнят перечень.

1. Выбор интервала.
2. Оценка дальнейшего движения
3. Вероятное количество перезаходов

1. Выбор интервала для backtest

Это очень важная позиция. Например ( Read more... )

Давно задавался следующим вопросом. Какой вариант стратегии для робота Alfa-Pulse может принести максимум прибыли? Дальнейшие рассуждения проводятся от позиции лонг фьючерса доллар-рубль.

Идея номер 1. Если идти в лоб, то стратегия 10+10 должна бы быть самой подходящей, волатильность большая в активе, так что вроде всегда свою копеечку возмешь и ( Read more... )

На нашем рынке часто появляются хорошие возможности для среднесрочных лонгов. Приведу простой пример того, как работаем мы. Задача состоит в поиске актива, который в наибольшей степени будет удовлетворять требованиям  нашей стратегии Alfa-Pulse.

Для работы от лонга требования просты:

1. Сильная поддержка, уход актива ниже которой маловероятен и (или ( Read more... )

Выходные прошли, время раздумий тоже закончилось......пора действовать.

Как и писал в пятницу поздно ночью, так все и случилось - рывок к новым высотам был чудным. Было весело наблюдать, как рвали все сопротивления (даже 1550 по РТС), а с ними и тех, кто верил "в обвал". Даже опционы, которые мы покупали частями, на случай общего помешательства (155 ( Read more... )