Между духом и материей посредничает математика....
Давно задавался следующим вопросом. Какой вариант стратегии для робота Alfa-Pulse может принести максимум прибыли? Дальнейшие рассуждения проводятся от позиции лонг фьючерса доллар-рубль.
Идея номер 1. Если идти в лоб, то стратегия 10+10 должна бы быть самой подходящей, волатильность большая в активе, так что вроде всегда свою копеечку возмешь и наверное почти на каждой "минутке". Но, вот только надо иметь ввиду, что минимум 20% дохода съест комиссия брокера и биржы, да и еще потом 13 % с дохода. Не самый лучший вариант, чтобы почти треть прибыли шла мимо. Что же делать?
Родилась идея номер 2. А что если взять размер средней пятиминутной свечи (hi-low), в среднем в пятиминутке получается 30 - 40 рублей. Совсем другой подход, процент на комиссии в сделке стал меньше на треть и это не может не радовать. Собственно на этом можно было и успокоиться, видя как трудится робот и сколько у него совершается перезаходов. Но тут....
Родилась идея номер 3. А что если провести backtest по минуткам на основе исторических данных и уже определить какая стратегия приносит максимум прибыли. Сказано - сделано. Разработали алгоритм анализа свечи, написали соответствующую программу. На все про все ушло три недели.
Итак входные данные: файл (1 мин) фьючерс USD-RUB размером 11 месяцев или 13,5 Мб. Точка входа в лонг была выбрана специально на самом пике USD в 2011 году, чтобы заодно проверить стратегию перезаходов.
Уровни для лонга от 10 до 50, уровни профита от 10 до 1000, шаг 10. В итоге получается хорошая такая матрица, мощная.Т.е. обсчет начинается с стратегии 10-10, т.е. покупка каждые 10 пунктов снижения, продажа через 10 пунктов профита. Прогоняется весь файл, подсчитывается доход по закрытым сделкам и что очень важно высчитывается размер максимальной позиции на данном временном периоде. Далее берется стратегия 10 - 20 и так далее.....
Включили и ушли пить кофе....пить пришлось 4 часа, заодно и поели.
Результат не то, чтобы не оправдал идею номер один или два, он просто послал всю стройность нашей логики туда, куда Макар телят не гонял :)).
Итог: Если бы вы торговали 3 октября прошлого года по стратегии 10 - 590 (покупка каждые 10 пунктов, продажа при достижении профита равно 590 пунктов), то можно было бы заработать почти 930 000 рублей и это при условии, что вы 11 месяцев назад просто запустили робота и больше не думали ни о ТА, ни о ФА ))
Вот такой результат! Конечно можно критиковать её в том, что мы используем минутные свечи, а не тики, но чтобы обработать тики и такую матрицу пришлось бы ждать уже наверное 240 часов, а погрешность результата снизилась бы несущественно.
Вывод: Можно торговать по стратегии 20-30 или 20-40, но все до чего вы дотянетесь это 266 и 271 место соответственно, даже такая стратегия тихоход как 30- 330 вас обгонит при явно меньшем риске.
Удачи и голосуй за нас 2stocks.ru!