Самый перспективный актив - ДОЛЛАР США ч.3!
Этот пост пока планируется последним в цикле статей о том, какой актив в настоящее время больше всего подходит для использования в роботе Alfa-Pulse. Фундаментальная составляющая была кратко описана здесь и здесь. Дальнейшее описание приведено в соответствии с стратегическим руководством.
Более подробно рассмотрим текущий ТА (актив фьючерс доллар-рубль):
Теперь проанализируем ТА
Риск теоретической просадки в текущих условиях соответствует движению к 30,5 - 30 рублям за доллар. Берем максимальное значение 30 рублей. Соответственно убыток может составить 4,8 процентов * плечо (решается индивидуально). Теоретическая прибыль, при движении к 35 рублям может составить 11,1 процентов * плечо (решается индивидуально). Преобладание потенциальной прибыли над потенциальным убытком в 2,3 раза. Это по максимуму, это хорошо, так как теперь мы знаем наши риски.
Наша же задача теперь получить максимальную прибыль от бокового движения, ибо в этом суть стратегии Alfa-Pulse. В соответствии с терминами стратегии, мы предполагаем по ТА, что боковое движение будет продолжаться +0,75 рубля (- 0,75 рубля) у отметки 31, 50. Нам важно подобрать оптимальную стратегию, которую можно заложить в робот Alfa-Pulse.
Далее оцениваем исторические данные, для этого возьмем график с 2005 года
Красными областями отмечены зоны, которые, как я полагаю, в наибольшей степени соответствуют текущей картине. Рассмотрим их подробнее.
Возьмем график с 2011 года
В первом случае мы имеем 4х месячное движение в боковике у 28 рублей (+- 1 рубль) с последующим резким ростом, во втором случае мы имеем 3х месячное боковое движение у 29,75 рублей (+- 0,75 рубля). Отметка вокруг которой крутился актив не представляет интереса. Важно то, какое количество прибыли мы получили от перезаходов, прежде чем актив стартовал в стратосферу.
Что остается нам сделать в итоге - минимум работы. Протестировать эти диапазоны и выбрать наиболее оптимальные значения для стратегии, которые уже можно будет заложить в робот Alfa-Pulse. Тестирование будет проводится сегодня. Если кто-то из клиентов заинтересован в получении полных результатов тестирования, убедительная просьба скинуть запрос по электронной почте стратегической поддержки.
Что мы сделали в итоге или модель для сборки всем желающим:
1. Выбрали актив
2. Провели ТА и ФА
3. Оценили риски
4. Спрогнозировали диапазон движения актива
5. Протестировали на исторических данных похожие диапазоны движения
6. Выбрали стратегию для нашего депо и заложили её в робот Alfa-Pulse
7. Запустили робот
8. Теперь можно спокойно в течении нескольких месяцев заниматься своими делами. Кто в магазин, кто на работу, кто с ребенком гулять, а кто над п.1 уже будет трудиться ; ).
Я не призываю вас бежать и покупать робот. Этим постом я показываю как работаю сам и призываю вас к разумным, структурированным инвестициям, которые несут только спокойствие и радость, а не спекуляциям, которые делают вас нервными, ломают психику, вызывают обильное потоотделение и преждевременное старение.
Удачи и оставайтесь спокойными ;)
Голосуйте за нас на 2stocks.ru!
P.S. Пост в течении дня может еще обновляться
По портфелю:
Лонг USD:
покупка фьючерса сегодня до 31 500, продажа сегодня до 31 900, стратегия (10+100) для робота Alfa-Pulse.
Доход прошлой торговой сессии 3500 п, всего (12200 п за 4 торговые сессии). Перезаходов 32 (104).
Портфель был сформирован здесь 21 сентября 2012 года.
Количество перезаходов может не совпадать с доходом сессии, из-за утренних гэпов в разные стороны.
Более подробно рассмотрим текущий ТА (актив фьючерс доллар-рубль):
Теперь проанализируем ТА
Риск теоретической просадки в текущих условиях соответствует движению к 30,5 - 30 рублям за доллар. Берем максимальное значение 30 рублей. Соответственно убыток может составить 4,8 процентов * плечо (решается индивидуально). Теоретическая прибыль, при движении к 35 рублям может составить 11,1 процентов * плечо (решается индивидуально). Преобладание потенциальной прибыли над потенциальным убытком в 2,3 раза. Это по максимуму, это хорошо, так как теперь мы знаем наши риски.
Наша же задача теперь получить максимальную прибыль от бокового движения, ибо в этом суть стратегии Alfa-Pulse. В соответствии с терминами стратегии, мы предполагаем по ТА, что боковое движение будет продолжаться +0,75 рубля (- 0,75 рубля) у отметки 31, 50. Нам важно подобрать оптимальную стратегию, которую можно заложить в робот Alfa-Pulse.
Далее оцениваем исторические данные, для этого возьмем график с 2005 года
Красными областями отмечены зоны, которые, как я полагаю, в наибольшей степени соответствуют текущей картине. Рассмотрим их подробнее.
Возьмем график с 2011 года
В первом случае мы имеем 4х месячное движение в боковике у 28 рублей (+- 1 рубль) с последующим резким ростом, во втором случае мы имеем 3х месячное боковое движение у 29,75 рублей (+- 0,75 рубля). Отметка вокруг которой крутился актив не представляет интереса. Важно то, какое количество прибыли мы получили от перезаходов, прежде чем актив стартовал в стратосферу.
Что остается нам сделать в итоге - минимум работы. Протестировать эти диапазоны и выбрать наиболее оптимальные значения для стратегии, которые уже можно будет заложить в робот Alfa-Pulse. Тестирование будет проводится сегодня. Если кто-то из клиентов заинтересован в получении полных результатов тестирования, убедительная просьба скинуть запрос по электронной почте стратегической поддержки.
Что мы сделали в итоге или модель для сборки всем желающим:
1. Выбрали актив
2. Провели ТА и ФА
3. Оценили риски
4. Спрогнозировали диапазон движения актива
5. Протестировали на исторических данных похожие диапазоны движения
6. Выбрали стратегию для нашего депо и заложили её в робот Alfa-Pulse
7. Запустили робот
8. Теперь можно спокойно в течении нескольких месяцев заниматься своими делами. Кто в магазин, кто на работу, кто с ребенком гулять, а кто над п.1 уже будет трудиться ; ).
Я не призываю вас бежать и покупать робот. Этим постом я показываю как работаю сам и призываю вас к разумным, структурированным инвестициям, которые несут только спокойствие и радость, а не спекуляциям, которые делают вас нервными, ломают психику, вызывают обильное потоотделение и преждевременное старение.
Удачи и оставайтесь спокойными ;)
Голосуйте за нас на 2stocks.ru!
P.S. Пост в течении дня может еще обновляться
По портфелю:
Лонг USD:
покупка фьючерса сегодня до 31 500, продажа сегодня до 31 900, стратегия (10+100) для робота Alfa-Pulse.
Доход прошлой торговой сессии 3500 п, всего (12200 п за 4 торговые сессии). Перезаходов 32 (104).
Портфель был сформирован здесь 21 сентября 2012 года.
Количество перезаходов может не совпадать с доходом сессии, из-за утренних гэпов в разные стороны.