Бэктест моментума

[alex9981]

По мотивам поста пользователя at6.

Вообще-то меня сильно впечатлили результаты выбора бумаг для покупки и удержания на основе моментума по ссылке выше. Настолько что я решил самостоятельно это проверить. Но поскольку меня это интересовало именно с практической точки зрения, то задача была ограничена несколькими условиями: - выборка бумаг ограничена

Comments

[at6]

Спасибо большое за проделанную работу! Всегда интересно почитать что-то такое инвестиционно-практическое

[alex9981]

Спасибо

[at6]

На счет исходных данных, а не хотите брать данные из https://finance.yahoo.com/ Как пример для Полюса: https://finance.yahoo.com/quote/PLZL.ME/history?p=PLZL.ME В колонке Adj Close** будут данные с учетом реинвестированных дивидендов и сплитов. Т.е. картина будет более полной тогда. Возможно, в Yahoo тоже какая-то лажа с котировками может попадаться, их тоже по-хорошему руками надо просматривать, но в целом обычно данные нормальные

[alex9981]

Возможно неучет дивидендов уравновешивает затраты на торговлю, поэтому пусть лучше немного недооцененные результаты будут чем переоцененные.

UPRO/TMF в соотношении топикстартера или свою пропорцию используйте?

Я сначала тоже загорелся этой темой, уже и свою формулу придумал на основе правда 2-х плеча на акции и вместо tmf edv. А потом почитал одного товарища, который напомнил о том, что все эти "рискну 5-10% от капитала" от лукавого. Ведь это все равно что просто к своему портфелю привить леверидж х1,05-1,1. Тогда не проще сразу взять фонды х1,5 с плечем или сделать ставку на отрасль. Хотя что я пересказываю, вы же тоже ветку эту читали.