bootstrap и квантили

[_winnie]

Есть подозрение, что в bootstrap-семплировании для некоторых статистик можно избежать собственно семлирования, честно по формуле посчитав мат-ожидание результата или [2.5%, 97.5%] интервал распределения результата.

Выборка с возвращением в bootstrap - это тоже самое что и семплирование из эмпирического распределения выборкиобозначим эту

Comments

[maratyszcza]

Бутстрап обычно применяют не для вычисления распределения медианы (как в вашем примере), а для вычисления квантилей более сложных распределений (например, коэффициентов в линейной регрессии). Там аналитически ничего хорошего не получится.