Кто не в курсе, ETP - это Exchange Traded Product, ETF или ETN, торгующийся на бирже фонд, либо долговое обязательство.

Список коротких и длинных позиций в двух ближних месяцах по основным эмитентам на 24 февраля:


( Read more... )

( Read more... )

http://onlyvix.blogspot.com/2011/10/how-to-manipulate-vix-settlement-price.html - прикольный пост о том, как можно за сотню-две баксов манипулировать VIX-ом при экспирации. Не уверен, что автор всё правильно учёл, но всё равно интересно. Дэн, тебе должно понравится.

onlyvix отметился по поводу запуска опционов на UX:
In the news that probably will not have much practical interest to most readers, but for the sake of complete volatility coverage ... Ukrainian Exchange listed options on UX Index - the benchmark stocks index of the Ukraine. I could not find volume information but open interest is high - higher ( Read more... )

Сначала мы подозревали, что волатильность продают спекулянты, в расчёте на "пут Бернанке" - http://ftalphaville.ft.com/blog/2011/04/14/546391/more-thoughts-on-whats-behind-low-volatility

Теперь градус неадеквата подрос и подозрения пали на кукловодов из ФРС - http://ftalphaville.ft.com/blog/2011/04/18/548251/the-literal-bernanke-put

В комментах к ( Read more... )

CFE representative privately informed me that options on GVZ - Gold volatility index will starting trading on Tuesday April 12, 2011. Group One, current DPM for VIX options will be DPM for GVZ options as well. There is still no LMM for the futures.
http://onlyvix.blogspot.com/2011/04/gvz-options-to-start-trading.html

Во фьючах ликвидности пока нет ( Read more... )

A huge straddle was crossed this morning in Jan-12 31 strike:
40000 calls at $7.46 and
40000 puts at $8.04.
The total straddle price was 15.5, which is almost at the mid-market at the time of the trade (straddle at 15.35 at 15.80) making it hard to tell if the trade was buyer or seller initiated. Either way, that is $62 million in juice!
http:// ( Read more... )

CBOE Holdings, Inc. (Nasdaq: CBOE) today announced plans to launch futures and options on the CBOE Gold ETF Volatility Index (Ticker - GVZ). Pending regulatory approval, CBOE Futures Exchange (CFE) will begin trading GVZ futures on Friday, March 25, and CBOE will introduce GVZ options a few weeks later.
The calculation of the CBOE Gold ETF ( Read more... )

http://www.volx.us - вот такая у нас теперь есть интересная контора.

7 февраля на GLOBEX запускается их первый продукт:

FX VolContracts [FX Realized Volatility futures] will be cash-settled to either a 1- or 3-month historical or “realized” volatility calculated by reference to daily price movements in major CME currency futures. The realized ( Read more... )

Уже несколько раз обсуждали этот ETF с deen_ua. Речь шла о расчёте его ежедневного падения, вызванного, якобы, ребалансировкой между ближним и дальним фьючерсом. Так вот, я наконец-то в этом разобрался и ответственно заявляю, что:

- падение вызвано никакой не ребалансировкой, а временным распадом фьючерсов;

- Билл Льюби с VIX and More вот здесь написал ( Read more... )