Огромная сделка в опционах на VXX на январском страйке
A huge straddle was crossed this morning in Jan-12 31 strike:
40000 calls at $7.46 and
40000 puts at $8.04.
The total straddle price was 15.5, which is almost at the mid-market at the time of the trade (straddle at 15.35 at 15.80) making it hard to tell if the trade was buyer or seller initiated. Either way, that is $62 million in juice!
http://onlyvix.blogspot.com/2011/03/huge-straddle-trade-in-vxx.html
Важный вопрос, пересчитываются ли страйки опционов при сплитах? Потому как если пересчитываются, то кто-то выбросил на ветер $30 лямов (это не учитывая того факта, что на нынешнем уровней выгодней было бы набирать пут спредов, а не голых лонгов), а если не пересчитываются - поставил трейд на $62 ляма в зависимость от решений управляющих фондом.
UPD. Вопрос, как водится, ламерский:
When a stock splits, the OCC or Options Clearing Corporation, automatically adjusts your options holding through your option trading broker to reflect the proportion of the split such that you too will end up with a net position value which is equivalent to before the split. If you own 1 contract of $50 strike price call options on the company mentioned above valued at $2 per contract on the day of a 2 for 1 split, you will end up with 2 contracts of $25 strike price call options valued at $1 per contract.
http://www.optiontradingpedia.com/what_happens_to_options_during_stock_split.htm