Кто хочет пообщаться со мной вживую и/или послушать про торговлю опционами, милости прошу на мой семинар - http://www.ux.ua/ru/events/e12103/20120428-seminarvstrecha-s-pavlom-kuhtoy-ob.aspx

Программа семинара:

1.       Модели оценки опционов.

• короткий рассказ о моделях оценки опционов.
• подразумеваемая и реализуемая волатильность. Выведение греков.
• ( Read more... )

http://onlyvix.blogspot.com/2011/10/how-to-manipulate-vix-settlement-price.html - прикольный пост о том, как можно за сотню-две баксов манипулировать VIX-ом при экспирации. Не уверен, что автор всё правильно учёл, но всё равно интересно. Дэн, тебе должно понравится.

onlyvix отметился по поводу запуска опционов на UX:
In the news that probably will not have much practical interest to most readers, but for the sake of complete volatility coverage ... Ukrainian Exchange listed options on UX Index - the benchmark stocks index of the Ukraine. I could not find volume information but open interest is high - higher ( Read more... )

CFE representative privately informed me that options on GVZ - Gold volatility index will starting trading on Tuesday April 12, 2011. Group One, current DPM for VIX options will be DPM for GVZ options as well. There is still no LMM for the futures.
http://onlyvix.blogspot.com/2011/04/gvz-options-to-start-trading.html

Во фьючах ликвидности пока нет ( Read more... )

Что мы всё макро да макро, давайте о чём-то весёлом, типа опционов на VIX. Предлагаю вашему вниманию идею, как сыграть на его свойстве возвращаться к среднему значению (mean-reversion).

Идея, на самом деле, проста как правда, но тем и хороша. Открываем пропорциональный спред с риском вниз, где-нибудь пониже (например, чтоб на страйке 18 был короткий ( Read more... )