Прогнозирование будущей улыбки волатильности. Статистика

[optionanalyser]

Выборка 2 226 862 относительных смещений IV ATM опционов на RI внутри серии с последнего кв. 2009г. по 1 кв. 2012г. включительно.

Время линейное вся выборка.



Общее правило "Цена вниз - IV вверх" может опровергаться частными исключениями



"И все-таки она вертится"



Краткие выводы:

• наиболее близким к результатам статистики является 3-й метод, причем, даже с учетом «растущей степени параболы» улыбки
• 2-ой метод адекватен лишь на отдельном интервале жизни отдельных опционных серий
• частные движения IV ATM могут сильно отличаться от общего правила

UPD: Для путников с др. дорог последний график в нелинейном времени :)