Такое вот побочное наблюдение вырисовалось из обработки данных по опционам на американские фьючерсы.[Spoiler (click to open)]


( Read more... )

Трудно сказать, являются ли 1'043'057'119 записей биг-датой(имхо, "маловато будет"), но покопаться в них интересно, особенно, когда получается такой вот результат.( Read more... )

Вот такая вот 11-ти летняя динамика на основании 8'089 underlying-ов и 1'043'057'119 записей вырисовывается в общем.( Read more... )

, а посему, с упорством, заслуживающим лучшего применения, перенесем навыки построения распределения движения цены на[Spoiler (click to open)]… конечно же IV.

( Read more... )

Видеть соотношения улыбок, наверное, интересно, но, имхо, полезнее знать стат. характеристики возникновения и ( Read more... )

Для улучшения расчета дельты по FX-опционам с 1 декабря 2013 Saxo Bank изменит способ расчета дельты по валютным опционам.( Read more... )

В полку продолжает прибывать и это радует (не смотря на "спаленный" "грааль") по следующим причинам:( Read more... )

В благодарность человеку познакомившему меня с книгой Espen Gaarder Haug "The Complete Guide to Option Pricing Formulas".

Инструкция:( Read more... )

В развитие темы поднятой тут, предложу свое видение возможного варианта.

Мне было бы интересно периодически(0.5 - 2 раза в месяц) встречаться для совместного обсуждения:
- методик/идей в областях, связанных с торговлей (выбор инструментов, ММ, РМ и т.д.)
- общей оценкой рынка на текущий период

Это, имхо, должно быть именно обсуждение (не лекция ( Read more... )

Если проанализировать одномесячный спред на опционных сериях одного БА по IV для колов и путов OTM на равном удалении по какому-либо критерию от БА раздельно ( Read more... )