Поддавшись модным тенденциям моделирования…. и вот SABR …, но сначала сравним результаты моделирования. Моделировать будем( Read more... )

В продолжение темы стресс-тестирования позиций.
А еще бытует мнение, что даже бабочка может многое изменить. А «сколько точно в граммах весит» это изменение? Стоимостью ответа на этот вопрос является( Read more... )

Нефть "легла" красиво и по ( Read more... )

Сравнимы ли чувства деривативщика во время пожара на одном из крупнейших центров сахарной отрасли с эмоциями ребенка, плавящего сахар в ложке для приготовления леденца, - "это науке не известно". Но и их приходится испытывать, когда ( Read more... )

Для улучшения расчета дельты по FX-опционам с 1 декабря 2013 Saxo Bank изменит способ расчета дельты по валютным опционам.( Read more... )

В продолжение темы пример прогноза улыбки CL. ( Read more... )

... где то Бог послал кусочек ... исторических данных опционов СМЕ на БА от A6, AD, AE... и до ZS, ZT, ZW (всего 115 шт.)
За комп ... взгромоздясь, решил продолжить ранее поднятую тему. Описание легенды там же.
( Read more... )

Если проанализировать одномесячный спред на опционных сериях одного БА по IV для колов и путов OTM на равном удалении по какому-либо критерию от БА раздельно ( Read more... )

Для примера представлены улыбки всех опционных серий на RIM2.
Условно выделены:
- нормальная улыбка
- граница продаж
- граница покупок
Каждая из этих линий может определяться различными методами.

На видео хорошо видно, что в процессе существования опц. серии улыбка заходит как в зоны перекупленности, так и в зоны перепроданности. При этом это может ( Read more... )

За основу взяты маркетные улыбки ( Read more... )