Прогнозирование будущей улыбки волатильности. Примеры
В пояснение к предыдущему посту на примере хеджированной БА-ом позы на двух опционных сериях.
Профиль предельной доходности на экспирацию ближайшей серии в позе.
Варианты расположения профиля доходности на момент времени "сейчас" с текущей IV по маркетной улыбке.
Смещение по маркетной улыбке.
Варианты расположения профиля доходности на момент времени "сейчас + 2 дня"
с IV +/- 5%(в абс. величинах) к текущей
Смещение по маркетной улыбке.
PS: Имхо, данные варианты расположения профиля возможны, но наиболее обоснованным логичнее считать профиль полученный на основании прогноза расположения улыбки.
В силу наличия исходных данных это реализовано на RI.
Было бы интересно сравнить зависимости изменения улыбки на RI c др. инструментами.
Будут рад сотрудничеству в этом направлении.
PPS: iv5 - iv+5%, ivm5 - iv-5%