Click to view

Common volatility positions. Продолжаю писанину на тему "МАОФА".
Нижеследующая таблица требует массы доработок и объяснений. Надеюсь, что со временем доделаю. А пока вот такой "сырой" вариант:

( Read more... )

Наглядное графическое описание опции Call.

( Read more... )

По наводке olgak совершенно невероятным образом удалось выбраться с работы аж в 13.40 и попасть на выставку Инвест 2006, которая проходила в выставочном комплексе Ганей-Тааруха в Тель-авиве.
( Read more... )

Как я уже писал, есть различные модели для оценки стоимости опции. Одна из популярных моделей называется модель Блэка и Шольца (Black&Scholes).
( Read more... )

Продолжаем продвигаться по МАОФ-у. Ещё несколько определений, которые пригодятся в ближайшее время.
( Read more... )

Если взглянуть на таблицу опций МАОФа, публикуемую в газетах, то последние пять колонок занимают коэффициенты "вега", "тетта", "дельта", "гамма", "омега".( Read more... )

Нашим опциям я назначил цену "от фонаря". На самом деле существует множество моделей для оценки стоимости опций. Опишем одну из них. Стоимость опции = Внутренняя стоимость опции + компенсация за время
( Read more... )

Подведём итоги первого этапа. Напомню все обозначения, введённые до сих пор (обозначений будет ещё не мало).
( Read more... )

Попробую описать этого зверя и начну по-порядку с самого начала...

( Read more... )