Позиции "стият текена"

[mefaked]

Common volatility positions. Продолжаю писанину на тему "МАОФА".
Нижеследующая таблица требует массы доработок и объяснений. Надеюсь, что со временем доделаю. А пока вот такой "сырой" вариант:



Позиция
Initial Delta
Initial Gamma
Initial
Theta

Initial
Vega

Резкий скачок индекса
подъём (падение) стият текена опции
когда проходит время
резкий скачок вверх
резкое падение вниз
примечания

Call backspread
0
+
-
+
помогает
помогает (вредит)
вредит
long
0
ищет "события", покупка "события" или "стият текена"

Put backspread
0
+
-
+
помогает
помогает (вредит)
вредит
0
short
--\\--\\--

Call ratio vertical spread
0
-
+
-
вредит
вредит (помогает)
помогает
Short
0
Так продают "стият текен". Стратегия "не ищет" резких скачков.

Put ratio vertical spread
0
-
+
-
вредит
вредит (помогает)
помогает
0
long
--\\--\\--

Long straddle
0
+
-
+
помогает
помогает (вредит)
вредит
long
short
Более агрессивная "гамма" и "вега"

Short straddle
0
-
+
-
вредит
вредит (помогает)
помогает
short
long
--\\--\\--

Long strangle
0
+
-
+
помогает
помогает (вредит)
вредит
long
short
"шокед"

Short strangle
0
-
+
-
вредит
вредит (помогает)
помогает
short
long
--\\--\\--

Long butterfly
0
-
+
-
вредит
вредит (помогает)
помогает
0
0
Покупка бабочки. Самая слабая с точки зрения "гаммы" и "веги" по сравнению с "укафом".

Short butterfly
0
+
-
+
помогает
помогает (вредит)
вредит
0
0
Продажа бабочки. --//--//--

Long calendar spread
0
-
+
+
вредит
помогает (вредит)
помогает
0
0

Short calendar spread
0
+
-
-
помогает
вредит (помогает)
вредит
0
0

"мервах афух"
0
+
-
+
помогает
помогает (вредит)

помогает
---
Каждый проходящий день "без событий" - потеря денег. При "событии" со скачком стият текена от 1\16 - зарабатываем.