Инструментарий портфельного инвестора
Очень интересный инструмент для пассивного портфельного инвестора я обнаружил по наводке Mebane Faber. Называется он Portfolio Visualizer и позволяет:
- Потестировать и сравнить характеристики до 3-х портфелей включительно, построенных на базе основных классов активов. Ребалансировка портфелей происходит ежегодно.
- Получить характеристики портфеля, который построен уже на базе реальных фондов/ETF. Ребалансировка также ежегодная.
- Посмотреть корреляцию между фондами/ETF.
Подобный функционал есть, например, на сайте ETFreplay.com, но большинство вещей там на платной основе. Например, для Backtest ETF Portfolio бесплатно доступен только режим Buy&Hold, т.е. вообще без ребалансировки.
Раз зашла речь об инструментарии, добавлю еще несколько полезных ссылок. Сайт StockCharts.com, там часто пользуюсь инструментом PerfChart. Он строит графики доходности фондов/акций/ETF с учетом реинвестирования дивидендов. Еще может быть интересным сайт ETFdb.com и несколько инструментов из раздела ETFdb Tools: отбор ETF по нужным характеристикам, сравнение 2-х ETF Head-To-Head и т.д.