Asset Allocation с точки зрения международного инвестора. Итоги года 2013.
Краткие итоги данного проекта на конец 2013 года. Ниже приведена доходность портфелей, построенных на базе фондов ETF, без учета налогов и комиссий брокера, но с учетом реинвестирования дивидендов.
В долларах США:
Доходность портфелей роста(GROWTH) за 2013 год составила от -2.8% до 8.4%. Среднегодовая доходность(CAGR) за 2012-2013 годы для них от 5.3% до 10.0%. Годовая доходность основного модельного портфеля GROWTH(1)+EM равнялась 4.5%, среднегодовая 8.2%.
Доходность сбалансированных портфелей(BALANCED) за 2013 год составила от -2.0% до 5.6%. Среднегодовая доходность(CAGR) за 2012-2013 годы для них от 4.1% до 8.1%. Годовая доходность основного модельного портфеля BALANCED(1)+EM равнялась 3.0%, среднегодовая 6.9%.
В рублях РФ, с пересчетом по обменному курсу ЦБ:
Доходность портфелей роста(GROWTH) за 2013 год составила от 4.7% до 16.9%. Среднегодовая доходность(CAGR) за 2012-2013 годы для них от 6.2% до 11.0%. Годовая доходность основного модельного портфеля GROWTH(1)+EM равнялась 12.7%, среднегодовая 9.1%.
Доходность сбалансированных портфелей(BALANCED) за 2013 год составила от 5.6% до 13.8%. Среднегодовая доходность(CAGR) за 2012-2013 годы для них от 5.0% до 9.0%. Годовая доходность основного модельного портфеля BALANCED(1)+EM равнялась 11.0%, среднегодовая 7.8%.
Более детально всё можно посмотреть здесь.
P.S.: Для построения портфелей на основе ETF я использую данные с Yahoo Finance, а точнее индекс Adj Close, в котором учитываются дивиденды и сплиты. Так вот, в начале прошлого 2013-го года для фонда BIV в этом индексе не были учтены выплаты от 24.12.2012. Сейчас на Yahoo эта ошибка исправлена(доходность BIV за 2012 год выросла примерно на 2%). Соответственно, мне тоже пришлось пересчитать данные по своим портфелям за 2012 год, их доходность немного изменилась. На всякий случай я перепроверил данные Yahoo по BIV на основе своего брокерского отчета за прошлый год, вроде все выплаты учтены.