Бэктестинг Бета-нейтрального подхода

[y_dav]

Ниже, под спойлером, представлен код для тестирования торговли разностью (на принципах многоуровнего маркет-мейкинга с использованием фиксированного справедливого спреда) в программе технического анализа AmiBroker. Данный код рассчитывает пять типов графиков (Net Proft | Potential Profit | Potential Loss | Position Value | Deviation) по ценам

Comments

[mts_trade]

Давид, спасибо! Очень интересно.
Успехов в делах!

[y_dav]

Взаимно!

[ext_1305799]

Давид , а есть что-нибудь для изучения этого Амиброкера? А где достать исторические данные?
С чего начать в принципе человеку непосвященному и далекому от тестирования и программирования?.
С уважением Эдуард

[y_dav]

Посмотрите сайт http://www.amisite.ru и его форум, там много полезной информации, в том числе частично переведенный на русский язык хелпер. Исторические данные проще всего скачать с сайта http://www.finam.ru на странице Экспорт котировок, о том как их импортировать в AmiBroker подробно описано на первом сайте. Для начала этого вполне достаточно.

[ext_1305799]

Давид здравствуйте. Я пытаюсь протестировать, а он мне пишет :
for(i=0;i<1;i++)

{

CumMove_1[i]=0;

CumMove_2[i]
-----------^

Error 10.
Array subscript out of range.
You must not access array elements outside 0..(BarCount-1) range. You attempted to access non-existing 0-th element of array.

Где я мог ошибиться?. Код даже не менял. Полностью скопировал.
С уважением Эдуард

[y_dav]

Как правило, эта ошибка возникает при попытке обращения к несуществующему элементу массива (с индексом ниже нуля или выше BarCount-1), в нашем же случае таких ситуаций не существует. Я перепроверил код на еще на одном компьютере, все работает корректно. Может проблема с котировками? Вобще, со всеми вопросами относительно работы программы AmiBroker я рекомендую обращаться на форум сайта www.amisite.ru

[andrew_sukhanov]

Здравствуйте, Давид.
Не разбираюсь с ами брокером, здесь тест, берутся все отклонения спреда на заданный шаг?
Не будет такого, что из-за округления по верхней/нижней границе будет накапливаться плюс, которого нет?
Называется "Бета-нейтральный подход", но тут бета не учитывается? открывается одна акция против другой?, т.е. бета как бы 1?

[y_dav]

1) Несуществующие отклонения будут появляться только при использовании обычного математического округления, например 10.49 округлится до 10, затем при достижении 10,50 мы получим 11, при возврате к 10.49 мы снова получаем 10, что дает нам сумму движений 1+1=2, которых в реальности не было. Именно для исключения подобных ситуаций мы используем округление по условию:
if(Spread_N[i]>Round_N[i-1]) Round_N[i]=RoundF_N[i];
else Round_N[i]=RoundC_N[i];
В таком случае, в приведенном выше примере никаких изменений значений не последует.

2) Бета-нейтральный подход применяется абсолютно всегда когда торгуется разность, вопрос лишь в степени этой нейтральности.

Хе.

[koka_bart]

А чо с Ами так криво пользуетесь.
У того же Олега есть пример с использованием родного тестера, почему было не сделать так же?
http://amisite.ru/begin/afl_2trade.htm

Re: Хе.

[y_dav]

Сделайте как у Олега и выложите реузльтат, посмотрим что у вас получится, после этого будем делать выводы что криво, а что нет.