Стратегии парного трейдинга

[y_dav]

Давид Серебренников. Журнал о биржевой торговле F&O №07 июль 2011

Вы можете получить бесплатно пробный номер журнала, для этого сообщите о своём желании по e-mail: podpiska@fomag.ru

Comments

[pratrader]

Как всегда,материал на высоте.

[y_dav]

Спасибо большое, очень приятно получить от Вас подобную оценку!

[traderaid]

в мемориз однозначно!

[y_dav]

Спасибо!

[misterleon]

А бэты активов не учитываются при подборе коэффициентов? Лишь финансово-экономические показатели?

[y_dav]

В данном случае они не учитывались, однако ничто не мешает эксперементировать, так как именно определение "справедливого" значения спреда в первую очередь влияет на эффективность стратегии.

[fox_trade]

Спасибо за статью!

Скажите, пожалуйста, как считается разность соседних разворотных значений спреда?
Спасибо.

[y_dav]

Всегда пожалуйста!

Разворотные цены находятся через соответствие условию P(t-1) < P(t) > P(t+1) либо P(t-1) > P(t) < P(t+1), при этом, последовательно идущие равные значения P(t) считаются как одно значение. В результате, каждая последующая разворотная цена будет либо больше, либо меньше предыдущей.

[fox_trade]

Правильно ли я понял, т.е., если цена соответствует этому условию, мы берем значение P(t)-P(t+1), таким образом находим разность, что как бы дает представление о "силе" обратного движения?

[y_dav]

Не совсем так, если P(t) соответствует условию, то присваиваете ему статус "разворотного", после чего, от каждого разворотного значения (N) отнимаете предыдущее разворотное значение (N-1). В остальном все верно

[ext_806813]

Спасибо, очень интересно :)