Как работать с модулем Trading Spectrum
Рекомендации от автора программы:
Данный модуль предназначен, в основном, для работы с данными EOD (ежедневными котировками). Он может быть применен и для некоторых внутридневных данных, здесь рекомендуются "часовки", меньший таймфрейм не стоит использовать. Этот модуль позволяет построить прогноз с горизонтом от нескольких дней до одного месяца.
Итак, запустите Trading Spectrum через меню TI и нажмите кнопку "Calculate Cycle":
Через 2-7 сек. вы увидите стрелки восходящего и нисходящего тренда, обозначающие соответствующие периоды. И эти стрелы пролонгированы в будущее, предполагая возможность торговли по ним:
К примеру, берем 70-дневный цикл - эти стрелки будут повторяться каждые 70 календарных дней. В феврале мы могли наблюдать 7 паттернов: 7 длинных сделок (ожидание движения рынка вверх) и 7 коротких сделок (ожидание движения рынка вниз). Только одна сделка здесь была обозначена, эта:
Как только цикл был найден, пожалуйста, помните, что он был работает только для данного анализируемого программой финансового инструмента. У различных финансовых инструментов свои циклы, более того, эти циклы меняется, со временем, для одного и того же финансового инструмента - одни циклы уходят в небытие, появляются и начинают работать другие. И это неудивительно - мы считаем, что в финансах нет постоянно работающих циклов.
Таким образом, наша задача - рассчитать торговые зоны для анализируемого финансового инструмента, зоны, которые будут меняться со временем. Это может быть только одна стрелка, как стрелка вверх, что показана ниже:
Или две стрелки вверх, обозначающие цикл в 76.89 дней:
Или две стрелки вверх и одна вниз:
Любая картина возможна. Кроме того, есть возможность и того, когда никакой внятный торгуемый цикл не смог быть найден программой.
Давайте вернемся к нашему первому примеру, где 7 стрелок вверх и 7 вниз и при этом только одна убыточная сделка. Будьте осторожны, это не значит, что у вас есть система с точностью в 93%, т. е. система, которая генерирует 93% выигрышных сделок. Это просто результат оптимизации и типичный способ, как математики могут сбивать с толку трейдеров. Высокий процент прибыли здесь только ожидается; на данном этапе, мы только исследуем возможность того, насколько торгуем данный цикл.
WFA Expert: следующий шаг - это получение лучшей торговой циклической модели для выбранного нами финансового инструмента. Каждая модель имеет свой собственный набор параметров; качество нашего прогноза критически зависит от указанных параметров. Вот самые важные параметры::
1) SM (Stock Memory, память рынка, глубина используемых данных) - самый важный параметр, он показывает, сколько полных циклов будет использоваться для условной проверочной торговли, чтобы выяснить, насколько торгуем наш цикл. Например, у нас в настройках SM=7 и мы анализируем 100-дневный цикл. Для его проверки нам потребуется последнее 7x100=700 дней котировок; иначе говоря, в загруженных котировках, неважно сколько в них данных, для проверки торгуемости этого 100-дневного цикла будут использоваться только последние 700 баров. Другими словами, мы смотрим как этот цикл ведет себя в торговле в течение последних 700 дней.
2) Scheme - это схема применяемого алгоритма или процедуры, которая используется для выявления цикла. По умолчанию мы используем схему от модуля Q-Spectrum, в которой используется форвардный анализ (WFA).
3) некоторые схемы имеют дополнительные параметры; например, для схемы от Q-Spectrum мы используем такой параметр, как статистический размер выборки WFA (WFA SZ) или WFA sample size, это важный параметр в этой схеме.
Итак, чтобы получить лучшую модель для загруженных котировок, нам нужно найти правильное сочетание этих параметров. Мы можем сделать это, запустив WFA Expert system (экспертную систему форвардного анализа). Нажмите эту кнопку:
WFA Expert system работает примерно 1-5 часов, программа проведет форвардный анализ (WFA) для десятков различных циклических моделей. По результатам анализа программа отображает кривую эквити для каждой из этих моделей. Выделите любую модель, чтобы увидеть ее кривую эквити:
Выберите модель с лучшей кривой эквити. Наши рекомендации - выбирайте ту модель, где есть следующие признаки:
a) ровно поднимающаяся кривая эквити без больших просадок. Особенно обратите внимание на самый последний временной период (конец вашего набора данных). Например, кривая эквити из примера ниже в целом выглядит хорошо, но для последнего года выбранная модель не приносила никакой прибыли:
б) коэффициент выигрышных сделок; он должен составлять от 57% и выше:
c) SQN (System Quality Number) должен быть от 1.3-1.5 и выше:
Подробнее читайте здесь: Индикатор SQN (System Quality Number) для трейдинга: что это такое?
Walk Forward Analysis (WFA), форвардный анализ: после того, как модель была отобрана на предыдущем шаге, рекомендуем предварительно просмотреть торговые сигналы произведенные этой циклической моделью, чтобы увидеть, как она торговалась на истории цен. Нажмите эту кнопку:
Они отобразятся здесь:
Эти стрелки вверх/вниз представляют собой длинные/короткие сделки, рекомендуемые при использовании данной циклической модели. Чтобы сделать эти стрелки видимыми, установите флажок на "WFA trades".
Финальный прогноз: теперь жмите сюда:
Мы получаем торговые сигналы спроецированные в будущее:
Инвертированные стратегии: также обратите внимание, что нередко инвертированные (перевернутые) модели работают лучше, как, например, здесь:
Эта модель обеспечивает 37.4% выигрышных сделок с отрицательным SQN -2.7. Если мы инвертируем эту модель, нажав на эту кнопку:
то мы получаем очень хорошую кривую эквити с 62,7% выигрышей торговля и большое значение SQN, равное +2.7:
Теперь мы можем сохранить эту модель в рабочий лист TS для дальнейшего использование; при данной манипуляции также сохраняется в рабочий лист и список протестированных моделей в WFA expert.
СПРАВКА:
Equity Curve, кривая эквити - графическое представление изменения стоимости торгового счета за некий период времени. Кривая собственного капитала с постоянно положительным наклоном обычно указывает на то, что торговые стратегии счета прибыльны, а отрицательный наклон указывает на то, что счет находится в минусе.
Поскольку данные о стоимости счета представлены в графической форме, кривая капитала идеально подходит для быстрого анализа эффективности различных стратегий. Кроме того, множественные кривые капитала могут использоваться для оценки различных торговых стратегий с точки зрения производительности и риска.
System Quality Number, SQN - показатель качества торговой системы, разработан Ван Тарпом (Van Tharp) - легендарным тренером по трейдингу. Изначально был разработан как технический индикатор, который считает процент изменения индекса S&P 500 за последние 100 дней. «Я разработал SQN, чтобы оценивать, насколько хорошо работает торговая система, но обнаружил, что с его помощью можно эффективно отслеживать, куда идет рынок, - объясняет Тарп. - За последние 60 лет SQN рынка колебался в пределах от +5 (на крайне бычьем рынке) до -2».
Отрицательные значения не поднимаются так высоко, потому что в алгоритме расчета SQN учитываются колебания рынка, которых всегда больше на медвежьем рынке. Многим это может показаться слишком сложным, но Тарп говорит, что узнать, какой сейчас рынок, можно, просто взглянув на график: «Я использую SQN в качестве индикатора, потому что если хочу, то могу смотреть его значения хоть каждый день. Но этот индикатор не предназначен для того, чтобы по нему определять, когда входить на рынок или когда выходить с него. Его назначение - предупредить, что в разных рыночных условиях нужны разные торговые системы».
В Timing Solution используется, в частности, в модуле Trading Spectrum (TSp), для определения эффективности торговой системы. Считается, что в идеале лучше использовать торговую систему, у которой SQN от 2,5 и выше после 100 сделок.
-----------------
Больше информации по модулю Trading Spectrum вы найдете здесь: http://timingsolution.com/TI/20_New/index.htm
Читайте также:
Что такое Stock Memory (SM)
Что такое Forecast Stock Memory (FSM)
Как подбирать значение SM при циклическом анализе
Данный модуль предназначен, в основном, для работы с данными EOD (ежедневными котировками). Он может быть применен и для некоторых внутридневных данных, здесь рекомендуются "часовки", меньший таймфрейм не стоит использовать. Этот модуль позволяет построить прогноз с горизонтом от нескольких дней до одного месяца.
Итак, запустите Trading Spectrum через меню TI и нажмите кнопку "Calculate Cycle":
Через 2-7 сек. вы увидите стрелки восходящего и нисходящего тренда, обозначающие соответствующие периоды. И эти стрелы пролонгированы в будущее, предполагая возможность торговли по ним:
К примеру, берем 70-дневный цикл - эти стрелки будут повторяться каждые 70 календарных дней. В феврале мы могли наблюдать 7 паттернов: 7 длинных сделок (ожидание движения рынка вверх) и 7 коротких сделок (ожидание движения рынка вниз). Только одна сделка здесь была обозначена, эта:
Как только цикл был найден, пожалуйста, помните, что он был работает только для данного анализируемого программой финансового инструмента. У различных финансовых инструментов свои циклы, более того, эти циклы меняется, со временем, для одного и того же финансового инструмента - одни циклы уходят в небытие, появляются и начинают работать другие. И это неудивительно - мы считаем, что в финансах нет постоянно работающих циклов.
Таким образом, наша задача - рассчитать торговые зоны для анализируемого финансового инструмента, зоны, которые будут меняться со временем. Это может быть только одна стрелка, как стрелка вверх, что показана ниже:
Или две стрелки вверх, обозначающие цикл в 76.89 дней:
Или две стрелки вверх и одна вниз:
Любая картина возможна. Кроме того, есть возможность и того, когда никакой внятный торгуемый цикл не смог быть найден программой.
Давайте вернемся к нашему первому примеру, где 7 стрелок вверх и 7 вниз и при этом только одна убыточная сделка. Будьте осторожны, это не значит, что у вас есть система с точностью в 93%, т. е. система, которая генерирует 93% выигрышных сделок. Это просто результат оптимизации и типичный способ, как математики могут сбивать с толку трейдеров. Высокий процент прибыли здесь только ожидается; на данном этапе, мы только исследуем возможность того, насколько торгуем данный цикл.
WFA Expert: следующий шаг - это получение лучшей торговой циклической модели для выбранного нами финансового инструмента. Каждая модель имеет свой собственный набор параметров; качество нашего прогноза критически зависит от указанных параметров. Вот самые важные параметры::
1) SM (Stock Memory, память рынка, глубина используемых данных) - самый важный параметр, он показывает, сколько полных циклов будет использоваться для условной проверочной торговли, чтобы выяснить, насколько торгуем наш цикл. Например, у нас в настройках SM=7 и мы анализируем 100-дневный цикл. Для его проверки нам потребуется последнее 7x100=700 дней котировок; иначе говоря, в загруженных котировках, неважно сколько в них данных, для проверки торгуемости этого 100-дневного цикла будут использоваться только последние 700 баров. Другими словами, мы смотрим как этот цикл ведет себя в торговле в течение последних 700 дней.
2) Scheme - это схема применяемого алгоритма или процедуры, которая используется для выявления цикла. По умолчанию мы используем схему от модуля Q-Spectrum, в которой используется форвардный анализ (WFA).
3) некоторые схемы имеют дополнительные параметры; например, для схемы от Q-Spectrum мы используем такой параметр, как статистический размер выборки WFA (WFA SZ) или WFA sample size, это важный параметр в этой схеме.
Итак, чтобы получить лучшую модель для загруженных котировок, нам нужно найти правильное сочетание этих параметров. Мы можем сделать это, запустив WFA Expert system (экспертную систему форвардного анализа). Нажмите эту кнопку:
WFA Expert system работает примерно 1-5 часов, программа проведет форвардный анализ (WFA) для десятков различных циклических моделей. По результатам анализа программа отображает кривую эквити для каждой из этих моделей. Выделите любую модель, чтобы увидеть ее кривую эквити:
Выберите модель с лучшей кривой эквити. Наши рекомендации - выбирайте ту модель, где есть следующие признаки:
a) ровно поднимающаяся кривая эквити без больших просадок. Особенно обратите внимание на самый последний временной период (конец вашего набора данных). Например, кривая эквити из примера ниже в целом выглядит хорошо, но для последнего года выбранная модель не приносила никакой прибыли:
б) коэффициент выигрышных сделок; он должен составлять от 57% и выше:
c) SQN (System Quality Number) должен быть от 1.3-1.5 и выше:
Подробнее читайте здесь: Индикатор SQN (System Quality Number) для трейдинга: что это такое?
Walk Forward Analysis (WFA), форвардный анализ: после того, как модель была отобрана на предыдущем шаге, рекомендуем предварительно просмотреть торговые сигналы произведенные этой циклической моделью, чтобы увидеть, как она торговалась на истории цен. Нажмите эту кнопку:
Они отобразятся здесь:
Эти стрелки вверх/вниз представляют собой длинные/короткие сделки, рекомендуемые при использовании данной циклической модели. Чтобы сделать эти стрелки видимыми, установите флажок на "WFA trades".
Финальный прогноз: теперь жмите сюда:
Мы получаем торговые сигналы спроецированные в будущее:
Инвертированные стратегии: также обратите внимание, что нередко инвертированные (перевернутые) модели работают лучше, как, например, здесь:
Эта модель обеспечивает 37.4% выигрышных сделок с отрицательным SQN -2.7. Если мы инвертируем эту модель, нажав на эту кнопку:
то мы получаем очень хорошую кривую эквити с 62,7% выигрышей торговля и большое значение SQN, равное +2.7:
Теперь мы можем сохранить эту модель в рабочий лист TS для дальнейшего использование; при данной манипуляции также сохраняется в рабочий лист и список протестированных моделей в WFA expert.
СПРАВКА:
Equity Curve, кривая эквити - графическое представление изменения стоимости торгового счета за некий период времени. Кривая собственного капитала с постоянно положительным наклоном обычно указывает на то, что торговые стратегии счета прибыльны, а отрицательный наклон указывает на то, что счет находится в минусе.
Поскольку данные о стоимости счета представлены в графической форме, кривая капитала идеально подходит для быстрого анализа эффективности различных стратегий. Кроме того, множественные кривые капитала могут использоваться для оценки различных торговых стратегий с точки зрения производительности и риска.
System Quality Number, SQN - показатель качества торговой системы, разработан Ван Тарпом (Van Tharp) - легендарным тренером по трейдингу. Изначально был разработан как технический индикатор, который считает процент изменения индекса S&P 500 за последние 100 дней. «Я разработал SQN, чтобы оценивать, насколько хорошо работает торговая система, но обнаружил, что с его помощью можно эффективно отслеживать, куда идет рынок, - объясняет Тарп. - За последние 60 лет SQN рынка колебался в пределах от +5 (на крайне бычьем рынке) до -2».
Отрицательные значения не поднимаются так высоко, потому что в алгоритме расчета SQN учитываются колебания рынка, которых всегда больше на медвежьем рынке. Многим это может показаться слишком сложным, но Тарп говорит, что узнать, какой сейчас рынок, можно, просто взглянув на график: «Я использую SQN в качестве индикатора, потому что если хочу, то могу смотреть его значения хоть каждый день. Но этот индикатор не предназначен для того, чтобы по нему определять, когда входить на рынок или когда выходить с него. Его назначение - предупредить, что в разных рыночных условиях нужны разные торговые системы».
В Timing Solution используется, в частности, в модуле Trading Spectrum (TSp), для определения эффективности торговой системы. Считается, что в идеале лучше использовать торговую систему, у которой SQN от 2,5 и выше после 100 сделок.
-----------------
Больше информации по модулю Trading Spectrum вы найдете здесь: http://timingsolution.com/TI/20_New/index.htm
Читайте также:
Что такое Stock Memory (SM)
Что такое Forecast Stock Memory (FSM)
Как подбирать значение SM при циклическом анализе