Индикатор SQN (System Quality Number) для трейдинга: что это такое?
В последнее время в программу Timing Solution активно внедряется индикатор SQN (например, в модуле Trading Spectrum), некоторые пояснения, что это вообще такое.
Этот индикатор разработал доктор Ван Тарп, изначально он предназначался для оценки торговых систем. Позже он выяснил, что индикатор SQN является мощным инструментом для измерения трендов.
Он применил формулу SQN к ежедневному процентному изменению цены акции или индекса, и это оказалось отличным показателем качества тренда.
Если вам нравится концепция импульса и относительной силы, это отличный индикатор для вас, потому что относительная сила и традиционные индикаторы импульса плохо учитывают фактор волатильности рынка.
Со SQN вы решаете эту проблему.
Например, вы ищете трендовые акции, которые имеют стабильный и высококачественный тренд в течение условных 100 периодов. Индикатор SQN покажет вам, отличается ли данный тренд высоким качеством.
Ван Тарп описывает качество акций, индексов, валют и товаров с помощью индикатора SQN с помощью такой шкалы:
Результат: 1.6 - 1.9 ниже среднего, но можно торговать
Результат: 2.0 - 2.4 средняя оценка тренда
Результат: 2.5 - 2.9 хорошая оценка
Результат: 3.0 - 5.0 отличная оценка
Значение: 5.1-6.9 - просто супер.
Значение: 7.0 - у вас в руках Святой Грааль.
Что именно означает оценка SQN: например, акции имеют значение SQN 2,8. Это означает, что производительность за последние 100 периодов была на 2,8 больше, чем стандартное отклонение акций.
Поэтому, если вы просматриваете акции на предмет инвестирования, обратите внимание на акции, которые имеют оценку SQN 2,5 или выше. Этот индикатор будет отличным фильтром для поиска трендов в финансовых инструментах.
Вы можете изменить период, который задается для оценки. Но лучшие результаты были в районе полугода - > 100 дней. Максимальный срок периода составляет 25 лет.
Для получения дополнительной информации рекомендуется ознакомиться книгами Ван Тарпа.
Оригинал статьи здесь - https://www.quantshare.com/item-1541-system-quality-number-indicator
По моему опыту: будьте осторожны с SQN. Когда мы применяем процедуры оптимизации (например, функцию оптимизации в модуле Eff. test ), мы можем получить большое значение SQN, вплоть до Святого Грааля.
Модификации индикатора: SQN (M) - это модифицированный экспериментальный SQN, в расчетах использованы медианные значения вместо средних.
Этот индикатор разработал доктор Ван Тарп, изначально он предназначался для оценки торговых систем. Позже он выяснил, что индикатор SQN является мощным инструментом для измерения трендов.
Он применил формулу SQN к ежедневному процентному изменению цены акции или индекса, и это оказалось отличным показателем качества тренда.
Если вам нравится концепция импульса и относительной силы, это отличный индикатор для вас, потому что относительная сила и традиционные индикаторы импульса плохо учитывают фактор волатильности рынка.
Со SQN вы решаете эту проблему.
Например, вы ищете трендовые акции, которые имеют стабильный и высококачественный тренд в течение условных 100 периодов. Индикатор SQN покажет вам, отличается ли данный тренд высоким качеством.
Ван Тарп описывает качество акций, индексов, валют и товаров с помощью индикатора SQN с помощью такой шкалы:
Результат: 1.6 - 1.9 ниже среднего, но можно торговать
Результат: 2.0 - 2.4 средняя оценка тренда
Результат: 2.5 - 2.9 хорошая оценка
Результат: 3.0 - 5.0 отличная оценка
Значение: 5.1-6.9 - просто супер.
Значение: 7.0 - у вас в руках Святой Грааль.
Что именно означает оценка SQN: например, акции имеют значение SQN 2,8. Это означает, что производительность за последние 100 периодов была на 2,8 больше, чем стандартное отклонение акций.
Поэтому, если вы просматриваете акции на предмет инвестирования, обратите внимание на акции, которые имеют оценку SQN 2,5 или выше. Этот индикатор будет отличным фильтром для поиска трендов в финансовых инструментах.
Вы можете изменить период, который задается для оценки. Но лучшие результаты были в районе полугода - > 100 дней. Максимальный срок периода составляет 25 лет.
Для получения дополнительной информации рекомендуется ознакомиться книгами Ван Тарпа.
Оригинал статьи здесь - https://www.quantshare.com/item-1541-system-quality-number-indicator
По моему опыту: будьте осторожны с SQN. Когда мы применяем процедуры оптимизации (например, функцию оптимизации в модуле Eff. test ), мы можем получить большое значение SQN, вплоть до Святого Грааля.
Модификации индикатора: SQN (M) - это модифицированный экспериментальный SQN, в расчетах использованы медианные значения вместо средних.