Соотношение стопа к профиту - миф или реальность?

[t_trade]

На примере простейшей торговой системы я показываю положительное воздействие «правильных» стопов и тэйков. Затем переношу полученный опыт на свою рабочую торговую систему и - профит!Недавно я обозначил цели на ближайшие три месяца. Сил и энергии это не прибавило, но «публичность» всё равно подстёгивает больше работать. И это круто! Круто, потому

Comments

[steelrat]

>> А вот это та же система в 2013 года со стопом 1100 и тэйк-профитом 2350. Чистый Out of Sample с начала 2013 года. Прибыль увеличилась почти в 4 раза!

а откуда вы взяли эти параметры, 1100 и 2350
похоже вы перебирали на истории по сетке с шагом 50
и выбрали итоговый результат с максимальной прибылью

на каком периоде вы оптимизировали стоп и тейк-профит?
если вне выборки, то по какой причине остановились на этих значениях, они ведь не являются оптимальными в 2009-2011 годах?

[t_trade]

В данном случае целью поста не является показать правильный способ оптимизации стратегии.

стоп+тэйк оптимизировались на участке данных 2011-2012 год, стоп с шагом 100 пунктов, тэйк с шагом 150 пунктов. Распределение получилось плавным, без резких выбросов. Поэтому я не удивлен, что оптимальный для 2011-2012 годов вариант оказался вполне рабочим для OOS участка с начала 2013 года.

[saw_trade]

По-моему это очевидно! Разве нет? О_о

[t_trade]

Что? соотношение тэйка к профиту? мат.ожидание? или что всё нужно проверять?:) В целом, да, более чем:)

[saw_trade]

Что соотношение стопа к профиту - миф!