Соотношение стопа к профиту - миф или реальность?
На примере простейшей торговой системы я показываю положительное воздействие «правильных» стопов и тэйков. Затем переношу полученный опыт на свою рабочую торговую систему и - профит!
Недавно я обозначил цели на ближайшие три месяца. Сил и энергии это не прибавило, но «публичность» всё равно подстёгивает больше работать. И это круто! Круто, потому что производительность повышается в разы! Я по-прежнему не очень понимаю, как достичь тех целей, о которых я написал, но я двигаюсь. Неделю назад я спал, а сейчас я чувствую… что существую:) И, хоть прошло всего 3 дня, я вам советую поставить себе нереальные цели, нереальные сроки - и пахать! Как сказал один интересный московский пацанчик: «Как же я был удивлен, когда понял главный принцип осознанности, главную причину, по которой ты можешь удерживать осознанность. И причина эта - цель. Пока есть цель - есть осознанность. Исчезает цель - нас уносит в гиперзабывчивость».
Теперь по делу:
В интернетах периодически появляются посты, «разоблачающие» идею того, что правильная постановка стоп-лосса и тэйк-профита выведет в плюс любую, даже самую убыточную систему. Борцы за справедливость яро бросаются опровергать этот миф. Вот вам пруфлинк - хоть и не самый красочный, но всё же, чтобы не быть голословным:
http://smart-lab.ru/blog/103904.php
Подавляющее большинство этих борцов, дабы не нарушать чистоту эксперимента, берут абсолютно случайные входы и выходы и прикручивают к ним стоп-лоссы и тэйк-профиты.
Я предлагаю не бросаться в крайности. Зачем вытаскивать заведомо убыточную систему? Хотя, порой, и это бывает небесполезно. Но это всё же редкость.
Возьмем какую-нибудь простую идею: (здесь и далее - фьючерс на индекс РТС)
Если предыдущий час вырос более, чем на 1000 пунктов - закрываем шорт и покупаем.
Если предыдущий час упал более, чем на 1000 пунктов - закрываем лонг и продаем.
Без стопов график прибыли за 2011-2012 года выглядит так:
В целом, плюс, но не впечатляет. Сильная просадка, рост неравномерный…
Добавим стопы. Стоп-лосс = 500 пунктов и тэйк-профит = 5000 пунктов. Соотношение 1:10: то, что доктор прописал.
Смотрим:
Со стопами картинка гораздо более интересная. Понятное дело, % прибыльных сделок всего 18%. Но стопы помогли нам увеличить прибыль и уменьшить период и глубину просадки.
Конечно, сами по себе стопы не работают. И да, глупо вытаскивать «правильным соотношением» неработающую безыдейную стратегию. Но, как и любая оптимизация, призванная отбрасывать убыточные варианты, правильно подобранные стоп-лосс и тэйк-профит помогают выровнять график эквити и устремить его вверх.
Есть у меня отличная система, в основе которой лежит вполне конкретная идея. Но в 2013 году чувствует себя эта система не очень хорошо.
А вот это та же система в 2013 года со стопом 1100 и тэйк-профитом 2350. Чистый Out of Sample с начала 2013 года. Прибыль увеличилась почти в 4 раза!
Вывод: не надо смотреть на мир однобоко. Не бросайтесь в крайности. У каждого вашего действия должна быть причина, идея. «Пальцем в небо» тоже можно угадать, но гораздо эффективнее понимать, что и зачем ты делаешь. «Правильное соотношение» стопа к тэйку - это не панацея, более того, это даже не обязательное правило. Положительное мат.ожидание - вот, что требуется от торговли. Оно может достигаться как с использованием тэйк профита, так и без него. Торговля без стопов может быть положительной. Но подумайте, может, именно ВАШЕЙ торговой системе подходит классическое правило: тэйк-профит в два раза больше стоп-лосса - и вперёд!
Любую свою идею, любую свою мысль - проверяйте. И будет вам профит.
Недавно я обозначил цели на ближайшие три месяца. Сил и энергии это не прибавило, но «публичность» всё равно подстёгивает больше работать. И это круто! Круто, потому что производительность повышается в разы! Я по-прежнему не очень понимаю, как достичь тех целей, о которых я написал, но я двигаюсь. Неделю назад я спал, а сейчас я чувствую… что существую:) И, хоть прошло всего 3 дня, я вам советую поставить себе нереальные цели, нереальные сроки - и пахать! Как сказал один интересный московский пацанчик: «Как же я был удивлен, когда понял главный принцип осознанности, главную причину, по которой ты можешь удерживать осознанность. И причина эта - цель. Пока есть цель - есть осознанность. Исчезает цель - нас уносит в гиперзабывчивость».
Теперь по делу:
В интернетах периодически появляются посты, «разоблачающие» идею того, что правильная постановка стоп-лосса и тэйк-профита выведет в плюс любую, даже самую убыточную систему. Борцы за справедливость яро бросаются опровергать этот миф. Вот вам пруфлинк - хоть и не самый красочный, но всё же, чтобы не быть голословным:
http://smart-lab.ru/blog/103904.php
Подавляющее большинство этих борцов, дабы не нарушать чистоту эксперимента, берут абсолютно случайные входы и выходы и прикручивают к ним стоп-лоссы и тэйк-профиты.
Я предлагаю не бросаться в крайности. Зачем вытаскивать заведомо убыточную систему? Хотя, порой, и это бывает небесполезно. Но это всё же редкость.
Возьмем какую-нибудь простую идею: (здесь и далее - фьючерс на индекс РТС)
Если предыдущий час вырос более, чем на 1000 пунктов - закрываем шорт и покупаем.
Если предыдущий час упал более, чем на 1000 пунктов - закрываем лонг и продаем.
Без стопов график прибыли за 2011-2012 года выглядит так:
В целом, плюс, но не впечатляет. Сильная просадка, рост неравномерный…
Добавим стопы. Стоп-лосс = 500 пунктов и тэйк-профит = 5000 пунктов. Соотношение 1:10: то, что доктор прописал.
Смотрим:
Со стопами картинка гораздо более интересная. Понятное дело, % прибыльных сделок всего 18%. Но стопы помогли нам увеличить прибыль и уменьшить период и глубину просадки.
Конечно, сами по себе стопы не работают. И да, глупо вытаскивать «правильным соотношением» неработающую безыдейную стратегию. Но, как и любая оптимизация, призванная отбрасывать убыточные варианты, правильно подобранные стоп-лосс и тэйк-профит помогают выровнять график эквити и устремить его вверх.
Есть у меня отличная система, в основе которой лежит вполне конкретная идея. Но в 2013 году чувствует себя эта система не очень хорошо.
А вот это та же система в 2013 года со стопом 1100 и тэйк-профитом 2350. Чистый Out of Sample с начала 2013 года. Прибыль увеличилась почти в 4 раза!
Вывод: не надо смотреть на мир однобоко. Не бросайтесь в крайности. У каждого вашего действия должна быть причина, идея. «Пальцем в небо» тоже можно угадать, но гораздо эффективнее понимать, что и зачем ты делаешь. «Правильное соотношение» стопа к тэйку - это не панацея, более того, это даже не обязательное правило. Положительное мат.ожидание - вот, что требуется от торговли. Оно может достигаться как с использованием тэйк профита, так и без него. Торговля без стопов может быть положительной. Но подумайте, может, именно ВАШЕЙ торговой системе подходит классическое правило: тэйк-профит в два раза больше стоп-лосса - и вперёд!
Любую свою идею, любую свою мысль - проверяйте. И будет вам профит.