Ловим краткосрочное движение с помощью опционов. Часть 1.

[swantrade]

Допустим, у нас есть тактика, которая неплохо предсказывает направление движения рынка за период в несколько дней

Comments

прикольно!

[valmac]

посл пару недель думаю над похожей идеей... со спредами
к моделированию еще не приступил.. занят другими проектами...
но спредовые графики с option.ru уже снятся :)

Re: прикольно!

[swantrade]

на самом деле оно настолько простое, что даже этой информации уже достаточно, чтобы начать вживую торговать, осторожненько по 1 контракту, выхлоп будет чисто символический, зато всё видно в реальных усмловиях

[finansm]

ну если ждете движения в любую сторону, то стратегия продажа бабочки
http://www.option.ru/glossary/strategy/short-butterfly
Только необходимо учитывать что время работает против вас.

[swantrade]

Очевидно, я знаю и что такое продажа бабочки и что такое тета и много чего ещё.
В посте уже написано, что продажи бабочек "vulgaris" скорее всего работать не будут, то же самое относится и к другим конструкциям с лонгом волатильности, даже если они нейтралят дельту.

[finansm]

да я не сомневался в этом.
показал что бы те кому интересны опционы знакомились в том числе и этой стратегией. так же по ссылке - много разных стратегий.

[swantrade]

с теми конструкциями не так всё просто, и я специально написал только про спрэды, причём даже межвежий - на колах.... в общем, вот у меня есть конкретная тактика - я поделился, а другое - нюансов настолько много, что лучше это дело просто не трогать, скорее всего будет минус, тем более у тех кто с опционами только начинает...