В торговле опционами есть классический, постоянно актуальный вопрос: как лучше работать - от покупки (Long) или от продажи (Short). Аргументов тут огромное количество.  Но на самом деле всё сводится к простому вопросу (типа «вверх или вниз?») - вырастет ли волатильность или не вырастет? Если совсем просто: IV больше или меньше HV ( Read more... )

Допустим, у нас есть тактика, которая неплохо предсказывает направление движения рынка за период в несколько дней ( Read more... )

Калькулятор цен опционов по модели Блэка-Шоулза, в формате OpenOffice Calc, но вроде это и Excel это умеет читать.

( Read more... )

Тактика описана Margin (smart-lab.ru/profile/margin/) Здесь перепишу основную идею и некоторые особенности ( Read more... )

Если почитать различные материалы по торговле опционами, то во многих местах повторяются одинаковые рекомендации. Говорят, что самые простые тактики - покупки опционов около денег, а самые сложные - продажи далеко вне денег.

Объяснения даются такие: около денег опционы достаточно подвижны (дельта равна 1/2) и покупать лучше чем продавать, потому что ( Read more... )