Корреляционные матрицы

[spydell]

Пенсионеры фондового рынка помнят чудные времена, когда отличия между S&P500 и РТС в плане направления движения сводились к разнице в тикере, во всем остальном РТС чуть менее, чем полностью повторял динамику S&P500. Каких то пять лет назад рост S&P500 на 3-5% с более, чем 90% вероятностью предопределял положительное движение российского рынка с

Comments

[kowalli1]

Время корреляции очень хорошо совпадает с временем запуска печатного станка и программы QE. Можешь проверить, должно совпасть=)
А во вторых, весь рынок американских акций держится за счёт перекладывания бабла из одного кармана в другой.
ЗЫ спасибо за гигантскую работу

бесструктурщики рулят

[kumylga_nk]

[spydell]

здесь я связываю с двумя обстоятельствами - ротация основных участников торгов, когда мозги меняются и восприятие реальности тоже, другие ценности становятся, на другие факторы обращают внимание + искусственность рынков в Европе и США с 2012 + движения глобальных потоков капитала

Очень наглядно

[fedorsablin]

А я все в толк не возьму, почему прогнозисты на форумах все время смотрят на сипи, если он никогда (последнее время) не совпадает с РТС. Надо эти таблицы вывесить на всех форумах на главной странице, чтоб прогнозисты в лужу сели)

Re: Очень наглядно

[kowalli1]

Я могу сказать одно, что экономисты смотрят в свои графики и не видят что творится вокруг них в реальном мире или не хотят видеть и 90% из них пишут полный бред и чушь.

Re: Очень наглядно

[ext_2545032]

Если кто-то из аналитиков втарился рыжьем по 1900, то он теперь вольно или нет будет говорить, что оно будет стоить дорого.
И наоборот, если втарился сбером по 85, то теперь будешь рассказывать всем, что сбер скоро будет по 150, лишь бы найти лоха, о которого закрыться.
Так что цель большинства аналитиков не в предсказании тенденций, а в формировании общественного мнения и мнения масс-тредеров для того что бы о них закрыться.

Re: Очень наглядно

[kowalli1]

Ну это то да, но к чему уверять людей на форуме, если почти всё торгуют на биржах,а не тут? Для ваших целей написаны статьи, в которых каждое второе предложение противоречит предыдущему, а тут то зачем, большинство пользователей ничем не торгует...

[tom2k4]

ну отрицательная корреляция не говорит о том что рынки не связаны.
они как раз связаны, просто отрицательной связью.
несвязанность рынков выражается околонулевым коэффициентом

[alextutubalin]

Полностью поддерживаю.

Нельзя ли перерисовать таблички так, чтобы диапазон -0.30...+0.30 был бы, к примеру, серым!

Корелляция? Нет, шумы / помехи.

[anonymous]

Забавный анализ. Собственно, показано, что уровень неких внешних помех - информационный прессинг, телодвижения политиков, движения денежных масс по миру и т.д. - вносят высокий уровень "ошибки" в устоявшуюся фин.систему (как это показывает теория обратной связи в электронике).
Делать выводы на этом анализе... Хм-мм... Только один - появились некие новые дост.мощные тренды влияния на мировую экономику. Возможно (с очень малой долей - приближение/начало гипера по Авану). Проинтуичить направление и источники этих сил - пока нереально.
(подозрительно прищурился) маньячится, что Спайдел подводит базу под потенциальный/будущий анализ по России. Мол, кругом неразбериха и данные по России "примерны". Не?

Ждём реального анализа по России.

Re: Корелляция? Нет, шумы / помехи.

[ext_2545032]

Данный анализ показывает, что рынки стран НАТО готовят под какую-то особую судьбу. Настолько особую, что с остальными рынками ее можно не связывать.
А ведь логика говорит об обратном - заработал на "штатах", зафиксировал прибыль - иди в рисковые рынки зарабатывать от низов, а сейчас все как сумашедшие пытаются зарабатывать на хаях, то есть начинается реальная инфляция доллара или пузырь созрел к сдуванию.