Корреляционные матрицы

[spydell]

Пенсионеры фондового рынка помнят чудные времена, когда отличия между S&P500 и РТС в плане направления движения сводились к разнице в тикере, во всем остальном РТС чуть менее, чем полностью повторял динамику S&P500. Каких то пять лет назад рост S&P500 на 3-5% с более, чем 90% вероятностью предопределял положительное движение российского рынка с

Comments

[ray_idaho]

а корреляция по дням считалась?

[spydell]

Да

[balmerdx]

Спасибо за отличную инфографику. Сразу видно как мир меняется.

комментарий

[slava_michailov]

Хороший анализ. Еще бы учесть рост и падения экономик стран.

[starkov_blues]

Спасибо, Паша за гигантский труд!!!
Вчера Дима Шагардин порадовал по рублю, сегодня ты - честное слово, надоела уже эта вечная-бесконечная хохлодурка.

[spydell]

Спасибо ) ПО Украине правда, не помешает, пару строк чиркануть. Выборы, как никак. А бардак и не стихает

[gbmmm]

Штаты обделались со сланцевой нефтью. А как дышали....
http://www.vestifinance.ru/articles/43120

[kivi_rtsb]

Когда все усилия по бурению сланцевых месторождений наконец начнут генерировать положительный свободный денежный поток? Никогда - таким будет ответ на этот вопрос.