Стратегия (продолжение)

[santiaga_09]

Почти угадал kazai_trader , здесь действительно замешана вечерняя сессия. Но в чистом виде покупка вечерней сессии в 2012-2013 годах выглядит вот так (PF = 1,29; Win rate = 57%):

Comments

[mrkosoy]

Написал код, покупка в 19.00 продажа на закрытии 23.50 (день пятница), ничего подобного не выходит. Тот же результат если продавать утром. Откуда такие цифры? )

[santiaga_09]

У меня минутные бары, в коде такие правила:
Покупка если время == 18:44 и день пятница.
Продажа если время == 23:48.

Даже не знаю, почему не получается повторить. Может проскальзывания заложенные съедают прибыль (у меня их нет).

[mrkosoy]

Получилось, но ведь там среднегодовая доходность к максимальной просадке 2 к 1, это вообще никак, хотя конечно и профит фактор хороший (правда при этом рекавери никакой - не больше 6). В 11 году по стратегии слив, так же как и в 2008.

[santiaga_09]

Ну я и не призываю ее торговать.. так, взять кое-чего на заметку :)
Я вообще краткосрочных идей не знаю, которые бы одинаково хорошо работали и в 2008, и в 2011, и в 2013. Знаю, которые работали в 2011, но не работали в 2013 и т.д. Возможно, есть смысл сконцентрироваться на том, что работает здесь и сейчас.

[robomakerr]

Прочитал пост, придумал еще десяток граалей, только вот проверять некогда :)

[santiaga_09]

Кидай сюда, проверим по мере возможностей))

[robomakerr]

В личке отписал :) А в открытом режиме обсуждать бессмысленно - оно ж работать перестанет :)