Simple strategy

[santiaga_09]

Недавно, рассматривая разные блоги, наткнулся на интересную идею торговой стратегии. Суть заключалась в поиске среди высоко коррелированных активов лидера и аутсайдера, чтобы продать первого и купить второго. Расчет на то, что на следующий день расхождение нивелируется. Решил эту идею применить для российского рынка: недолго думая отобрал 6 топовых

Comments

[mtc_fisher]

Да че скажешь - отличная идея. А работает потому что рынок трендовый, хорошо трендовый.
И стала хуже работать, потому что в общем трендовость ушла немного, эффективность эта уходит.

Про комисс - на фортс ты сможешь уйти тока на сбере и газе. Остальное нет на хоть каком то объеме. И крыться прям по eod не получится - но не факт, что это ухудшит ситуацию - хотя лучше проверить. Лучше с некоей гарантией брать за 1 минуту до закрытия. Или лучше за 5-10 с бОльшей гарантией. Ну и учитывать комисс + проскальзовыание надо все же, но думаю тоже не ухудшит.

Чет мне кажется и на западном рынке она не будет работать в изначальном варианте. Либо очень короткое время. Он тоже трендовый, как ни крути, на большом промежутке времени.

[santiaga_09]

Да надо фьючи промониторить.. как там с ликвидностью нынче ))
Я думаю там можно с тем же успехом за 40-20-5 минут до закрытия позицию набирать. Вряд ли сильно на результат повлияет.
Там на западе хренова туча всяких инструментов, можно много экспериментировать - с чем-то вдруг получится ))

[mtc_fisher]

Можно как бы брать тупо фортс. Индекс, сбер, газ. Ну и среди хотя бы этих 3-х смотреть. Они то по ликвиду, особенно днем(вечерку мы ж выкидываем) - самое оно.
Хотя 3 это не 6 =)

[santiaga_09]

Я еще просто одну пару смотрел Газ - Сбер. Тоже как ни странно работает )

[steelrat]

Для акций по шортовым позициям придется еще 16% годовых брокеру отдать, слишком большие затраты. Можно отдельно привести лонги и шорты?

[santiaga_09]

Да, если акциями торговать, а не фьючерсами - дороговато.. еще и комиссии большие)
Я отдельно не делал (руками в екселе бэктестил).

[sergeygluhov]

что такое лузер и виннер в данной системе?

[santiaga_09]

Считаем за день относительный прирост каждой бумаги в процентах. У кого самый высокий - тот лидер, у кого самый низкий - аутсайдер.

[swantrade]

Интересно!
но чуть непонятно... пара вопросиков:

1) Правильно ли я понимаю, что тут не постоянные спреды, а пары каждый раз формируются по результатам закрытия дня?

2) Нет никаких оценок "справедливой" стоимости спредов (как бы они не формировались), тупо "лидеры и аутсайдеры"?

[santiaga_09]

1. Да, каждый новый день выбираем спрэды для торговли по результатам дня.
2. Модель простая, никаких других оценок нет.

[swantrade]

спасибо!

Улучшить можно попробовать так - выровнять риски по всем бумагам.
То есть брать лот обратно пропорционально волатильности, например по ATR, так чтобы величина лот*волатильность у всех бумаг была одинаковой. Но не факт, что это улучшит... но попробовать можно, это как бы напрашивающееся такое разумное действие.

[trader_journal]

Неплохо)))

А сколько просадка в % за эти 6 лет??

[santiaga_09]

Просадка около 52% в 2011 году случилась.