Easy go отдача
Интересно, прекрасная половина человечества подумала о том же, что и сильная?))) Неподумавшие, Вам это не нужно, можете продолжить не думать и промолчать.)))
Но сначала серьезно о будущем:
Накопились таблицы и картинки по стресс-тестированию позиций. Есть у кого-нибудь собственные наработки/идеи/… в этой области? Или что хотелось бы знать о позе в плане оценки риска/её поведения? Мысль написать на эту тему пост (и/или даже приделать веб-страницу, позволяющую оценивать риски позы) натолкнулась на сомнение «а кому это надо?».
А теперь про Easy go отдачу в режиме
патентования.
Позиция с быстрой отдачей (ПБО) или Position with Fast Retwin (PFR) - комбинация, для которой одинаковое изменения параметра/-ов(время, цена БА и т.п.) в ближнем его/их диапазоне приводит к большему изменению PnL чем в дальнем. Может иметь уточнения по знаку изменения параметра/-ов и/или знаку PnL.
Аналогично для медленной(ПМО или PSR) и средней(ПCО или PMR).
Пример:
Купленный опцион - быстро убыточная и медленно прибыльная по цене БА.
Проданный опцион - медленно убыточная по цене БА (колл - справа) и медленно прибыльная по времени.
Предупреждение
Предупреждение.
Вопрос:
1. Когда данные критерии можно/лучше использовать как основную, а когда как дополнительные для оценки позы? Как дополнительные к каким основным критериям?
2. До каких пределов разумно загрублять (можно ли?) основные без потери качества общей оценки при условии использования этих критериев в качестве дополнительных?
Внимание! Бонус за предложение лучшего алгоритма/идеи вычисления критерия по параметру или их комбинации. (Варианты первого и последнего этажа, т.е. «гребенки» и простого перебора, из конкурса исключены).
Но сначала серьезно о будущем:
Накопились таблицы и картинки по стресс-тестированию позиций. Есть у кого-нибудь собственные наработки/идеи/… в этой области? Или что хотелось бы знать о позе в плане оценки риска/её поведения? Мысль написать на эту тему пост (и/или даже приделать веб-страницу, позволяющую оценивать риски позы) натолкнулась на сомнение «а кому это надо?».
А теперь про Easy go отдачу в режиме
патентования.
Позиция с быстрой отдачей (ПБО) или Position with Fast Retwin (PFR) - комбинация, для которой одинаковое изменения параметра/-ов(время, цена БА и т.п.) в ближнем его/их диапазоне приводит к большему изменению PnL чем в дальнем. Может иметь уточнения по знаку изменения параметра/-ов и/или знаку PnL.
Аналогично для медленной(ПМО или PSR) и средней(ПCО или PMR).
Пример:
Купленный опцион - быстро убыточная и медленно прибыльная по цене БА.
Проданный опцион - медленно убыточная по цене БА (колл - справа) и медленно прибыльная по времени.
Предупреждение
Предупреждение.
Вопрос:
1. Когда данные критерии можно/лучше использовать как основную, а когда как дополнительные для оценки позы? Как дополнительные к каким основным критериям?
2. До каких пределов разумно загрублять (можно ли?) основные без потери качества общей оценки при условии использования этих критериев в качестве дополнительных?
Внимание! Бонус за предложение лучшего алгоритма/идеи вычисления критерия по параметру или их комбинации. (Варианты первого и последнего этажа, т.е. «гребенки» и простого перебора, из конкурса исключены).