Исследование исторической волатильности

[optionanalyser]

Расшифровка легенды
RIM2_1_100_1680_1
- RIM2 - коде БА
- 1 - ТФ
- 100 - параметр расчета HV
- 1680 - количество точек на графике
- 1 - 0 - линейное время, 1 - нелинейное

Все графики построены на интервале последних 20 торговых дней.
Несколько графиков HV RIM2 на разных ТФ и с разными параметрами на одном графике

Comments

[onemorefake]

У последнего графика и смысла будет как у аллигатора. То есть немного.
Я правильно понимаю, что это классический расчет HV через стандартное отклонение?
Зачем линейное время, если его нигде нет и что такое нелинейное время?

[optionanalyser]

Какие будут встречные предложения ?
Да, логарифм отношения цен.
Нелинейное - искривленное весовыми коэффициентами.

[onemorefake]

Тут весь вопрос в том, зачем это надо.
HV зависит от таймфрейма и параметров вычисления, кроме того ее можно посчитать несколькими разными способами.
Я так и не понял, насколько Вам близки идеи и в каком тесном контакте с А. Каленковичем Вы находитесь, но на последнем видео он высказал очень правильную мысль - посчитать волатильность точно невозможно (это некое множество или интервал чисел), для разных стратегий она должна_отличаться. То есть спайки ловить можно с 15-минуткой с сотым интервалом, а для продажи стрэнгла я скорее буду смотреть разбег с айви по дневкам.

[optionanalyser]

Ваша мысль о том, что способ и параметры вычисления HV определяются торговой стратегией, мне близка.

Однако, вопрос поста о другом.
Имеем:
- несколько способов вычисления HV
- есть наборы параметров для них
Вопрос:
Какую пользу/смыслы/выводы/... можем извлечь, сравнивая их для:
- торговли (т.е. какую ТС можно на этом создать)
- оценки ситуации
- и т.д. ?

[rublix]

С наступившим Вас Новым Годом, что бы цифра 13 влияла только положительно на рост профита.
Пока не понял, что меня заинтересовало, но что-то наверное в этом есть. Торгую недавно, поэтому есть пара вопросов откуда картинки, что за программа? На основе одной исторической волатильности можно, что-то увидеть? Как волатильность фьючерса влияет на опционы, или вы торгуете фьючерс(мне почему-то кажется, что опционы могут жить своей жизнью)? Возможно кто-то знает история подразумеваемой волатильности транслируемая биржей есть где-нибудь (очень интересует этот вопрос)?