Опционы. Очередное продолжение.

[jc_trader]

Вернемся к экспериментам по применению опционов в биржевых спекуляциях. Как все помнят, экспериментировал с продажами стренглов, голых путов, покрытых колов и других комбинаций. В общем, пока результаты нулевые. Чаще закрываются в небольшой плюс, реже в большой убыток, и пока преимущество не найдено. Но зато стали отсекаться ненужные телодвижения и

Comments

еще 1 идея

[move_yo]

продажа ОТМ пут-спреда перед квартальным отчетом часто работает
таргет - 10% профит с позиции

конечно бывают случаи типа DATA, которая как-то раз на 50% свалилась, но это редкость

Re: еще 1 идея

[uxotrade]

на лотерею больше похоже. Игры с вероятностью.

игры с вероятностью

[ext_3262539]

Так все биржевые спекуляции,-- это и есть "игры с вероятностью"

Re: еще 1 идея

[jc_trader]

Почему именно перед отчетом, а не в любое другое время? Связано с повышенной волатильностью перед отчетом и поэтому опционы более дорогие? А сразу после отчета резко дешевеют?