Опционы вместо акций в системе для акций.

[jc_trader]

Допустим, свинговая система дала сигнал на покупку акций RCL на отбой от наклонной линии поддержки. Можно просто купить акции на открытии сессии. Потом, через несколько дней, когда акция подрастет в цене, зафиксировать прибыль

Comments

[jc_trader]

Если же покупать колы вместо продажи путов, то мне совершенно не нравится расклад. Если покупать около денег, то временная стоимость слишком большая. Если же покупать глубже в деньгах, то слишком дорого получается. А здесь тебе сразу премию дают и каждый день временной распад на тебя работает. Ну если только резкое и ненормально глубокое падение будет, тогда, конечно, колы меньше убытков принесут. Но такое не часто бывает.

[stanislav_gzpr]

Хм. И так прибыль и так прибыль. В каком случае опциион принесет убыток?

[jc_trader]

Убыток будет :

- если опцион истечет ниже 89,58
- если до истечения опциона он исполнится, вместо опциона появятся акции и они после системного сигнала на выход из позиции закроются ниже 89,58

Но эти оба условия все равно принесут меньше убытка чем если бы просто покупали акции.

[serguntrader]

Скажите, пожалуйста, мне интересно.
Вы продали голый пут? Сколько ГО зарезервировал брокер под эту операцию, учитывая, что премию вы получили 292 доллара? Что за брокер?

[jc_trader]

Обычно, для маржинального счета примерная формула ГО для голых путов на акции считается как премия опциона + 10% от эквивалентной стоимости акций. То есть, в данном случае 292 + 0,1 * 9210 = 1213. Но это примерно, могут быть незначительные отклонения.

Для немаржинального счета ГО было бы вся сумма предназначенная для приобретения акций, то есть 9250.

Брокер IB

[serguntrader]

Спасибо за подробный ответ.